Giáo trình Kinh tế lượng - Chương 1: Thống kê mô tả và phương pháp xác suất - Nguyễn Thống

ng kê. Chương 3: Hồi quy tuyến tính (HQTT) đơn. Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội. Chương 5: Hồi quy tuyến tính với biến giả & giả tuyến tính. Chương 6: Đánh giá chất lượng hồi quy. Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian. Chương 8: Giới thiệu phần mềm SPSS áp dụng cho HQTT & Chuỗi thời gian KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 3 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Kinh tế lượng ứng dụng. NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2000. Tác giả TS. Nguyễn Thống. 2. Kinh tế lượng ứng dụng. NXB Thống kê 2009. Tác giả ThS. Phạm trí Cao, ThS. Vũ minh Châu. 3. Phần mềm SPSS or RATS. Download tài liệu giảng tại: http:// www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/  Thư mục: Bài giảng KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 4 MỤC ĐÍCH MƠN HỌC 1. Cung cấp kiến thức trong phân tích định lượng các bài tốn phân tích kinh tế, tài chính. 2. Cung cấp cơng cụ tin học cần thiết để giải quyết bài tốn. KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 5 KIỂM TRA - Thi tự luận cuối kỳ (90’), 80%. - Điểm quá trình 20% - Xét từ tham gia giải bài tập tại lớp và bài tập nhĩm nếu cĩ, để cho điểm 20 % và bổ sung điểm thi cuối kỳ. - Cho phép xem tài liệu cá nhân Chú ý:  Mang theo máy tính cá nhân để làm bài trong lớp. KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất PGS. TS. Nguyễn Thống 6 MƠN HỌC TIÊN QUYẾT Tốn cao cấp  Xác suất & Thống kê 2KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 7 CHƯƠNG 1 Nội dung: 1. Thống kê 1 biến & các thơng số thống kê cơ bản. 2. Thống kê 2 biến & các thơng số thống kê cơ bản. 3. Các phân phối xác suất cơ bản. 4. Bài tập. KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất PGS. TS. Nguyễn Thống 8 THỐNG KÊ 1 BIẾN & CÁC THƠNG SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất PGS. TS. Nguyễn Thống 9 GÍA TRỊ TRUNG BÌNH KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 10 GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH Xét một đaị lượng với N giá trị xi quan sát được. Giá trị trung bình : N x...xx N x X N21 N 1i i     X KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 11 GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH Xét trường hợp các giá trị xi được ghi nhận với số lần xuất hiện ni : N xn...xnxn N xn X kk2211 k 1i ii     kk 2211 xp ...xpxpX   N np&nN ii k 1i i   KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 12 ni  số lần xuất hiện giá trị xi trong chuỗi giá trị quan sát. pi  (<=1) tần suất xuất hiện giá trị xi N  tổng số quan sát 3KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 13 Ví dụ: Tính giá trị lương trung bình (tr.VNĐ/tháng) của Cơng ty Z quan sát sau: i ni xi 1 3 14 2 2 11 3 3 12 4 3 711X ;121xn;11n 4 1 ii 4 1 i    Số quan sát Giá trị KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 14 TRUNG BÌNH XÁC SUẤT Lợi nhuận dự báo 2 phương án kinh doanh như sau. Tính lợi nhuận kỳ vọng của 2 p/án: p/a Lợi nhuận (tỷ) Xác suất p 1 90 0.3 30 0.7 2 60 0.5 20 0.5 40X& 48X 2 1   KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 15 Bài tập 1: Kết quả kinh doanh (tỷ VNĐ) của 5 năm gần nhất của 2 Cơng ty A & B như sau. Tính doanh thu TB. Năm A B 1 55 80 2 70 65 3 72 85 4 105 92 5 125 110 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 16 Bài tập 2: Kết quả kinh doanh (tỷ VNĐ/năm) của Cơng ty A như sau. Tính doanh thu TB. ni: số lần quan sát xi: giá trị kinh doanh ni xi 1 10 2 11 3 8 3 12 1 9 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 17 Bài tập 3: Số lượng xe hơi bán được của 45 đại lý như sau. Tìm số lượng xe bán trung bình. X=2.38 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 18 Bài tập 4: Lợi nhuận dự báo 2 phương án kinh doanh (tỷ/năm) như sau. Tính lợi nhận kỳ vọng của 2 p/án: p/a Lợi nhuận (tỷ) Xác suất p 1 15 0.4 12 0.6 2 20 0.2 10 0.8 4KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất PGS. TS. Nguyễn Thống 19 SẮP XẾP SỐ LIỆU KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 20 Quá trình nghiên cứu thống kê thường qua 2 bước: Thu thập số liệu  Xử lý Để xử lý ta thường hay sắp xếp số liệu. KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 21 Trường hợp mẫu kích thước nhỏ: xi  giá trị biến khảo sát ni  tần suất xuất hiện xi ni x1 n1 x2 n2 . . xk nk Theo thứ tự tăng hoặc giảm dần KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 22 Bài tập 1: Khảo sát 30 gia đình cĩ số trẻ đến trường như sau. Sắp xếp số liệu. Tính giá trị TB. KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 23 Trường hợp mẫu kích thước lớn:  Ta chia mẫu thành các khoảng (lớp) đại biểu. Thường chia các khoảng đều nhau  Giá trị trung tâm làm đại biểu cho mỗi khoảng. KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 24 Bài tập 2: Chiều cao 355 cây ghi nhận như sau. Tính chiều cao TB. 5KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất PGS. TS. Nguyễn Thống 25 PHƯƠNG SAI & ĐỘ LỆCH CHUẨN KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 26 Xét N giá trị quan sát xi. Phương sai V (Variance) & độ lệch chuẩn  (Stdev) định nghĩa: Hoặc    1N Xx V N 1i 2 i        1N Xx V N 1i 2 i                 K 1i 2 ii K 1i 2 ii Xxp 1N Xxn V 1N np ii   KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 27 Ý nghĩa của V, σ: Đánh giá sự phân tán chung quanh giá trị trung bình của biến nghiên cứu. V()  lớn  sự phân tán càng cao (càng nhiều rũi ro) & ngược lại. 0 XX KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 28 Chú ý:  Gọi là tính  kinh nghiệm.  Gọi là tính  khơng « lệch », bias (trong Excel): .   N Xx N,1i 2 i      1N Xx N,1i 2 i      KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 29 HỆ SỐ BIẾN ĐỘNG CV (Coefficient de Variation) X CV  KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 30 TÍNH PHƯƠNG SAI & ĐỘ LỆCH CHUẨN VỚI EXCEL Các functions: Phương sai : VAR(địa chỉ chuỗi)  Độ lệch chuẩn : STDEV(địa chỉ chuỗi) 6KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 31 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 32 . Dr. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất PGS. TS. Nguyễn Thống 33 CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI SỐ LIỆU THƯỜNG SỬ DỤNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 34 BIẾN TRUNG TÂM HĨA VÀ CHUẨN HĨA (Standardized) Gọi X là một biến thống kê. Một biến được xem là trung tâm hĩa và chuẩn hĩa ký hiệu ti suy từ xi được định nghĩa:    Xxt ii KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 35 Biến đổi trung tâm hố: 0 XX Xxtx iii  t 0 Giá trị ti thay đổi chung quanh giá trị 0 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 36 Tính chất: ti  số KHƠNG đơn vị 1;0t it i i  7KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 37 Normalized Tính chất:  ti  [ 0 1]  ti : khơng đơn vị minmax mini i xx xxt    KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 38 Adjusted Normalized Tính chất:  ti  [ -1  1]  ti : khơng đơn vị 1 xx xx*2t minmax mini i    KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 39 Bài tập 1: Tính giá trị phương sai (V) và từ đĩ suy ra giá trị độ lệch chuẩn  (khơng lệch) của tập số liệu xi (tr.VNĐ/tháng) sau: i 1 2 3 4 5 6 7 8 xi 10 11 8 12 9 15 20 11 i 1 2 3 4 5 6 xi 120 100 96 98 112 110 A B KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 40 TB= 12.0 Var= 14.86 TB= 106.0 Var= 89.6 A B KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 41 Bài tập 2: Tính giá trị phương sai (V) và từ đĩ suy ra giá trị độ lệch chuẩn  của tập số liệu xi (tr.Đ/tháng) nĩi trên: i ni xi 1 3 14 2 2 11 3 3 12 4 3 7 Đáp số: V=7.80 =2.79 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 42 Bài tập 3: Giống như bài tập trên với các số liệu sau: i ni Xi (tr.VNĐ/tháng) 1 4 14 2 2 11 3 3 12 4 2 9 Đáp số: V=3.6 =1.90 8KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 43 Bài tập 4: Giống như bài tập trên với các số liệu sau: i ni Xi (tr.VNĐ/tháng) 1 1 14 2 2 11 3 3 12 4 1 10 Đáp số: V=1.57 =1.25 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 44 Bài tập 5: Cĩ 2 dự án với kết quả dự kiến như sau: Dự án Lợi nhuận (tỷ) Xác suất p 1 90 0.3 30 0.7 2 60 0.5 20 0.5 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 45 Tính V1, V2 và độ lệch chuẩn σ tương ứng của 2 dự án. Với kết quả giá trị trung bình và phương sai Anh (Chị) cĩ nhận xét gì về 2 dự án nêu trên ? (V1=756 & V2=400).  Chọn ??? KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 46 TÍNH Chọn CVi  min  Chọn dự án 2 2 2 2 1 1 1 X CV X CV  KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 47 Bài tập 6: Một người tìm việc và cĩ sự lựa chọn giữa 2 Cơng ty đều trã mức lương bằng nhau. Theo tìm hiểu về doanh thu rịng (tỷ) của 5 năm gần nhất 2 Cơng ty như sau. Theo Anh (Chị) chọn Cơng ty nào? Tại sao? B 80 78 90 120 132 C 55 80 110 125 130 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 48 Moy 100 100 Var 602.0 1012.5 sigma 24.5 31.8 9KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất PGS. TS. Nguyễn Thống 49 THỐNG KÊ 2 BIẾN & CÁC THƠNG SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 50 HIỆP PHƯƠNG SAI CỦA 2 BIẾN THỐNG KÊ Gọi xi, yi (i=1,N với N là số quan sát) là 2 biến thống kê được khảo sát. Hiệp phương sai Cov(x,y) của 2 biến x,y được định nghĩa: Cov = Covariance    N i i i 1 x X y Y Cov(x, y) N      KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 51 Hệ số tương quan r: Trong Excel  r= Corel(,)  11)y,x(Covr yx            11 )y,x(Cov YyXx YyXx r yx N,1i N,1i ii N,1i ii             KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 52 Chú ý: Trong cơng thức tính r nêu trên, giá trị độ lệch chuẩn xác định theo cơng thức:  Gọi là tính  kinh nghiệm. .   N Xx N,1i 2 i    KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 53 Ý nghĩa của Cov, r và nhận xét: * r : khơng cĩ đơn vị. * (r+1) quan hệ đồng biến càng "chặc chẻ" * (r-1) quan hệ nghịch biến càng "chặc chẻ" * (r 0) ít (khơng) quan hệ KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 54 GIẢI THÍCH GIÁ TRỊ Cov(X,Y) BẰNG ĐỒ THỊ X Y Y XY X r1 r-1 r0 xi yi 10 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 55 Ý NGHĨA rGiá trị r KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 56 TÍNH HIỆP PHƯƠNG SAI VỚI EXCEL Functions: Covar(X,Y) Hiệp phương sai : Covar(địa chỉ chuỗi X, địa chỉ chuỗi Y) KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 57 . Dr. Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 58 TÍNH r SAI VỚI EXCEL Functions: Correl(X,Y) Hệ số tương quan : Correl(địa chỉ chuỗi X, địa chỉ chuỗi Y) KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 59 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 60 11 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 61 NHẬN XÉT Nếu x & y là các biến chuẩn và trung tâm hố y.xr                                    N 2 1 N 2 1 y . . y y y& x . . x x x  KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 62 Bài tập 1. Quan sát chi phí quảng cáo và doanh thu của 5 năm gần nhất cho Cơng ty Xây dựng Z như sau: N Q.CAO X D.THU Y 1 10 105 2 12 120 3 9 100 4 14 130 5 10 100 Tính Cov(x,y), r. Kết luận ? KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 63 CHÚ Ý Khi tính r trong Excel  Par default Excel tính  theo cơng thức kinh nghiệm cĩ dạng (khác với khi gọi hàm tính  trực tiếp, Stdev):   N Xx N,1i 2 i    KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 64 Cov =21 & r = 0.0.978 Bài tập 2 (tương tự): Cov =30 ; r =0.956 X 11, Y 111  N Q.CAO (tỷ/năm) D.THU (tỷ/năm) 1 5 55 2 8 60 3 7 60 4 4 40 5 11 80 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 65 Bài tập 3: Số liệu kinh doanh (tỷ/năm) thu rịng 2 cơng ty A và B của 5 năm gần nhất như sau.  Tính hiệp phương sai (Cov) và hệ số tương quan (r) của 2 Cơng ty. Kết luận về sự tương quan của 2 kết quả kinh doanh này (chặc chẻ nhiều, ít, khơng,)? KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 66 N A (tỷ VNĐ/năm) B (tỷ VNĐ/năm) 1 22 80 2 32 78 3 44 90 4 50 120 5 52 132 12 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 67 Moy 40 100 Var 162.0 602.0 sigma 12.7 24.5 Covar 216 r 0.865 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 68 Bài tập 4: Doanh thu & chi phi Qcáo của 5 năm gần nhất như sau. Kết luận?. N QC (triệu VNĐ/năm) DThu (tỷ VNĐ/năm) 1 400 80 2 330 78 3 600 90 4 500 120 5 370 132 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất (ơn) PGS. TS. Nguyễn Thống 69 Moy 100 Var 602.0 sigma 24.5 Covar 11.6 r 0.54 KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất PGS. TS. Nguyễn Thống 70 CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CƠ BẢN  Xem : Chuong 1bis. KINH TẾ LƯỢNG Chương 1: Thống kê mơ tả & pp. xác suất PGS. TS. Nguyễn Thống 71 HẾT