Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1 MUÏC LUÏC Trang Trang phuï bìa Lôøi cam ñoan Muïc luïc Danh muïc caùc chöõ vieát taét Lôøi môû ñaàu Chöông I : TOÅNG QUAN VEÀ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG VAØ RUÛI RO TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG 1.1. Toång quan veà tín duïng ngaân haøng (TDNH) ................................................1 1.1.1. Nguoàn goác vaø quaù trình phaùt trieån cuûa hoaït ñoäng TDNH ...............1 1.1.2. Chöùc naêng cuûa tín duïng ngaân haøng .................................................2 1.1.3. Vai troø cuûa tín duïng ngaân haøng .......................................................4 1.1.4. Caùc hình thöùc tín duïng ngaân haøng ..................................................5 1.2. Nhaän dieän caùc loaïi ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng NHTM........................7 1.2.1. Khaùi nieäm ruûi ro...............................................................................7 1.2.2. Caùc loaïi ruûi ro ..................................................................................8 1.2.2.1. Ruûi ro thanh khoaûn........................................................................8 1.2.2.2. Ruûi ro laõi suaát................................................................................9 1.2.2.3. Ruûi ro hoái ñoaùi ........................................................................ 10 1.2.2.4. Ruûi ro tín duïng ....................................................................... 10 1.2.3. Caùc nguyeân nhaân daãn ñeán ruûi ro .................................. ............ 10 1.3. Ruûi ro tín duïng trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc NHTM ....................11 I.3.1. Khaùi nieäm ruûi ro tín duïng......................................................11 I..3.2. Moät soá moâ hình ñeå ñaùnh giaù ruûi ro tín duïng ..........................................12 I.3.3. Haäu quaû cuûa ruûi ro tín duïng ..................................................15 Keát luaän chöông I ............................................................................................ 16 2 Chöông II : THÖÏC TRAÏNG RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH ÑOÀNG NAI. 2. Tình hình kinh teá xaõ hoäi ...............................................................................17 2.1 Toång quan veà tình hình kinh teá - xaõ hoäi giai ñoaïn 2000 - 2005.........17 2.2 Hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn ............................................19 3. Thöïc traïng hoaït ñoäng vaø ruûi ro tín duïng cuaû caùc NHTM treân ñòa baøn Ñoàng Nai, giai ñoaïn 2001-2005 .................................................................20 3.1 Toång quan veà caùc NHTM treân ñòa baøn .............................................20 3.1.1 Hoaït ñoäng cung caáp caùc saûn phaåm dòch vuï cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn .............................................................................................20 3.1.2. Tình hình huy ñoäng voán cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn ...................22 3.1.3 Tình hình hoaït ñoäng tín duïng cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn ...........23 3.1.4 Cô caáu dö nôï phaân theo ngaén haïn vaø trung daøi haïn ......................25 3.1.5 Cô caáu dö nôï theo thaønh phaàn kinh teá ............................................27 3.1.6 Cô caáu dö nôï theo ngaønh kinh teá ....................................................28 4. Thöïc traïng NQH vaø caùc nguyeân nhaân gaây ra NQH cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn Haäu quaû cuûa ruûi ro tín duïng.....................................................................29 4.1 NQH cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn (2001-2004) ................................32 4.2 NQH cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn (2005- 06/2006) ..........................35 5. Nhaän dieän caùc nguyeân nhaân daãn ñeán ruûi ro tín duïng taïi caùc NHTM .........36 5.1 Ruûi ro tín duïng töø phía NHTM........................................................ 36 5.1.1Ruûi ro do vieäc xaây döïng vaø thöïc hieän chính sach cho vay khoâng hôïp lyù ................................................................... ........... 36 5.1.2 Ruûi ro do cho vay khoâng tuaân thuû caùc quy ñònh veà tín duïng ..........38 5.1.3 Ruûi ro do heä thoáng kieåm tra kieåm soaùt noäi boä keùm hieäu quaû.........38 5.1.4Ruûi ro do chuyeân moân ñaïo ñöùc cuûa caùn boä tín duïng.... ...................39 3 5.2Ruûi ro tín duïng töø phía khaùch haøng vay voán.......................................40 5.3Ruûi ro tín duïng töø phía NHTM............................................................41 5.3.1 Ruûi ro do möùc ñoä quaõn lyù cuûa NHNN treân ñòa baøn.. .................... .42 5.3.2Ruûi ro do coù söï thay ñoåi cô cheá chính saùch nguyeân nhaân khaùc .......42 Keát luaän chöông II. Chöông III: CAÙC GIAÛI PHAÙP NHAÈM HAÏN CHEÁ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI CAÙC NHTM TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH ÑOÀNG NAI 3. Caùc giaûi phaùp ngaên ngöøa ruûi ro tín duïng töø phí NHTM ...............................46 3.1. Xaây döïng chính saùch cho vay phuø hôïp .............................................46 3.2. Caân ñoái giöõa nguoàn voán vaø söû duïng voán...................................................49 3.3. Xaây döïng tuaân thuû nghieâm ngaët quy trình cho vay ...................................50 3.3.1. Tuaân thuû nghieâm ngaët coâng taùc kieåm tra kieåm soaùt khoaûn vay ....50 3.3.2. Naâng cao coâng taùc thaåm ñònh.........................................................51 3.3.2.1 Khai thaùc hieäu quaû thoâng tin trong hoaït ñoäng tí duïng.........51 3.3.2.2 Xaây döïng tieâu chí, phöông phaùp ñaùnh giaù thoáng nhaát ........53 3.4 Xaây döïng phöông aùn giaûi quyeát nôï coù vaán ñe ...........................................55 3.5 Xaây döïng heä thoáng KTKS noäi boä vaø heä thoáng toâng ting phoøng ngöøa ruûi ro moät caùch hieäu quaû ... ..................................................................................56 3.5.1Xaây döïng heä thoáng KTKS noäi boä ....................................................56 3.5.2Xaây döïng heä thoáng thoâng tin phoøng ngöøa ruûi ro..............................56 3.6 Giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc.........................................58 3.7 Kieán nghò vôùi NHNN vaø chính phu ............................................ 60 3.7.1 Ñoái vôùi NHNN 3.7.1.1 Naâng cao chaát löôïng quaûn lyù ñieàu haønh..............................60 3.7.1.2 Taêng cöôøng naâng cao coâng taùc thanh kieåm tra....................61 3.7.1.3 Caûi tieán vaø naâng cao vai troø cuûa trung taâm thoâng tin TD....62 3.7.2 Ñoái vôùi chính phuû vaø caùc ban ngaønh............................................. 62 4 Keát luaän CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG VAØ RUÛI RO TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG 1.1 Toång quan veà tín duïng ngaân haøng 1.1.1 Nguoàn goác vaø quaù trình phaùt trieån cuaû hoaït ñoäng TDNH ÔÛ giai ñoaïn ñaàu cuaû neàn saûn xuaát haøng hoaù, khi maø qui moâ saûn xuaát coøn nhoû leõ, phöông thöùc thanh toaùn chöa phaùt trieån vaø ña daïng, haàu heát caùc giao dòch thöông maïi xuaát hieän trong giai ñoaïn naøy ñeàu ôû hình thöùc vaät ñoái vaät, caùc quan heä tín duïng coù phaùt sinh cuõng ôû hình thöùc hieän vaät hoaëc döôùi hình thöùc vay naëng laõi. Tieáp ñoù cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá haøng hoùa, nhaát laø söï phaùt trieån cuûa phöông thöùc saûn xuaát tö baûn chuû nghóa ñaõ taïo ñieàu kieän cho neàn saûn xuaát haøng hoaù phaùt trieån vöôït baäc. Ñieàu naøy ñoøi hoûi trong neàn kinh teá caàn phaûi coù nhöõng phöông thöùc thanh toaùn, hình thöùc tín duïng ña daïng vaø linh hoaït hôn môùi coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñieàu tieát vaø dòch chuyeån voán töø nôi thöøa ñeán nôi thieáu moät caùch kòp thôøi nhaèm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu voán cuûa neàn saûn xuaát ñang phaùt trieån maïnh veà qui moâ vaø khoái löôïng. Töø ñoù, tín duïng hieän vaät ñöôïc thay theá baèng tín duïng hieän kim, cho vay naëng laõi ñöôïc thay baèng nhieàu loïai hình khaùc nhau nhö : Tín duïng ngaân haøng, Tín duïng nhaø nöôùc ...... Hay noùi caùch khaùc TDNH ra ñôøi vaø phaùt trieån ñeå ñaùp öùng cho yeâu caàu phaùt trieån cuûa neàn kinh teá Tö baûn chuû nghóa. Quùa trình ñoù coù theå toùm löôïc nhö sau: - Khi saûn xuaát phaùt trieån, yeâu caàu veà voán taêng. Caùc nhaø tö baûn nhaän thaáy nhöõng maët haïn cheá töø vieäc ñi vay naëng laõi, cuõng nhö quan heä tín duïng thöông maïi (vay baèng hieän vaät) vöøa khoâng coù hieäu quaû vöøa khoâng ñaùp öùng ñöôïc qui moâ voán cho nhu caàu môû roäng saûn xuaát. Töø ñoù hoï lieân keát laïi ñeå taïo laäp neân nhöõng hieäp hoäi tín duïng nhaèm muïc ñích hoã trôï nhau veà voán trong kinh doanh. Sau ñoù caùc hieäp hoäi tín duïng naøy môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng, phaùt trieån caùc phöông 5 thöùc tín duïng môùi (chieát khaáu chöùng töø coù giaù, baûo laõnh..) phuø hôïp vôùi phöông thöùc saûn xuaát TBCN vaø daàn daàn hình thaønh neân caùc ngaân haøng, töø ñoù hoaït ñoäng tín duïng ngaân haøng coù ñieàu kieän phaùt trieån maïnh meõ. ¾ Khaùi nieäm veà tín duïng ngaân haøng Tín duïng ngaân haøng laø quan heä TD giöõa moät beân laø ngaân haøng vôùi moät beân laø caùc toå chöùc, caù nhaân trong xaõ hoäi. Luaät caùc toå chöùc tín duïng Vieät Nam qui ñònh “Caáp tín duïng laø vieäc toå chöùc tín duïng thoaû thuaän ñeå khaùch haøng söû duïng moät khoaûn tieàn vôùi nguyeân taéc hoaøn traû baèng caùc nghieäp vuï cho vay, chieát khaáu, cho thueâ taøi chính, baûo laõnh ngaân haøng vaø caùc nghieäp vuï khaùc” • Muïc ñích cuûa TDNHTM - Ñaùp öùng nhu caàu voán cho SXKD, phuïc vuï ñôøi soáng - Ñaùp öùng moät phaàn voán cho caùc döï aùn ñaàu tö vaø saûn xuaát kinh doanh Töø ñoù taïo ñieàu kieän ñeå thuùc ñaåy hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong neàn kinh teá ¾ Baín cháút kinh tãú cuía TDNH Tín duïng laø quan heä giao dòch giöõa hai chuû theå, trong ñoù moät beân chuyeån giao tieàn hoaëc taøi saûn cho beân kia söû duïng trong thôøi gian nhaát ñònh, ñoàng thôøi beân nhaän tieàn hoaëc taøi saûn cam keát seõ hoaøn traû theo thôøi haïn ñaõ thoaû thuaän thoâng thöông giaù trò hoaøn traû lôùn hôn giaù trò khi nhaän ( phaàn lôùn hôn ñoù goïi laø lôïi töùc tín duïng) Quan heä tín duïng maø moät beân laø ngaân haøng goïi laø tín duïng ngaân haøng (TDNH). Caùc ngaân haøng khi tham gia vaøo quan heä tín duïng theå hieän döôùi hai tö caùch : Ngaân haøng ñoùng vai troø thuï traùi goïi laø hoaït ñoäng ñi vay, Ngaân haøng ñoùng vai troø traùi chuû goïi laø hoaït ñoäng cho vay. 1.1.2 Chöùc naêng cuûa tín duïng ngaân haøng - Taäp trung vaø phaân phoái laïi voán tieàn teä treân cô sôû coù hoaøn traû 6 + Chöùc naêng taäp trung voán tieàn teä: Nhôø hoaït ñoäng cuûa heä thoáng TDNH maø caùc nguoàn tieàn teä nhaøn roãi trong xaõ hoäi, bao goàm tieàn trong daân cö, caùc toå chöùc kinh teá, ñoaøn theå.... ñöôïc taäp trung laïi ( qua coâng taùc huy ñoäng voán) + Chöùc naêng phaân phoái voán tieàn teä: Töø caùc nguoàn voán ñöôïc taäp trung, noù seõ ñöôïc söû duïng chuyeån hoùa thaønh caùc nguoàn voán phuïc vuï cho nhu caàu saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù, vaø nhu caàu tieâu duøng cho toaøn xaõ hoäi. Vì vieäc taäp trung vaø phaân phoái voán ñeàu thöïc hieän theo nguyeân taéc hoaøn traû neân TDNH coù taùc duïng gia taêng söï thu huùt voán vaø kích thích, kieåm tra vieäc söû duïng voán coù hieäu quaû. - Tieát kieäm tieàn maët vaø chi phí löu thoâng cho xaõ hoäi. + Hoaït ñoäng TDNH ñieàu kieän cho söï ra ñôøi cuûa caùc coâng cuï löu thoâng tín duïng nhö thöông phieáu, kyø phieáu, caùc loaïi sec, caùc loaïi phöông tieän thanh toùn hieän ñaïi nhö theû tín duïng, theû thanh toaùn... cho pheùp thay theá soá löôïng lôùn tieàn maët trong löu thoâng , giaûm ñöôïc chi phí in aán vaø baûo quaûn tieàn. + Hoaït ñoäng TDNH huy ñoäng ñöôïc caùc nguoàn voán nhaøn roåi trong xaõ hoäi söõ duïng cho caùc nhu caàu saûn xuaát kinh doanh. Beân caïnh ñoù noù thuùc ñaåy vieäc söû duïng caùc phöông tieän thanh toaùn qua ngaân haøng - Chöùc naêng phaûn aùnh vaø kieåm soaùt hoaït ñoäng kinh teá Söï vaän ñoäng cuûa voán TDNH veà nguyeân taéc luoân gaén lieàn vôùi söï vaän ñoäng cuûa vaät tö haøng hoaù, gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp vì vaäy qua ñoù TDNH khoâng nhöõng laø taám göông phaûn aùnh hoaït ñoäng kinh teá maø coøn thoâng qua ñoù thöïc hieän vieäc kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng ñoù nhaèm phaùt hieän vaø ñieàu chænh caùc hoaït ñoäng ñoù theo ñuùng quy ñònh phaùp luaät, traùnh tieâu cöïc laõng phí 1.1.3 Vai troø cuûa tín duïng Ngaân haøng - Tín duïng goùp phaàn thuùc ñaåy saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù phaùt trieån 7 Tröôùc heát TDNH laø nguoàn cung öùng voán cho caùc doanh nhieäp, caùc toå chöùc kinh teá, ñoàng thôøi hoã trôï cho nhu caàu tieâu duøng cuûa caùc caù nhaân trong xaõ hoäi vaø söï thieáu huït taïm thôøi cuûa ngaân saùch. Trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh, do ñaëc ñieåm cuûa chu kyø luaân chuyeån voán saûn xuaát kinh doanh, söï khoâng truøng khôùp giöõa saûn xuaát vaø tieâu thuï haøng hoaù, daãn ñeán trong neàn kinh teá luoân xaûy ra tröôøng hôïp coù thôøi ñieåm doanh nghieäp naøy thöøa voán vaø doanh nghieäp khaùc laïi thieáu voán vaø ngöôïc laïi. Maët khaùc, caùc doanh nghieäp luoân quan taâm ñeán vieäc khueách tröông vaø môû roâng saûn xuaát kinh doanh, nhöng thöôøng thì voán töï coù cuûa doanh nghieäp thöôøng khoâng ñuû ñaùp öùng vì vaäy caùc doanh nghieäp phaûi troâng chôø vaøo caùc nguoàn voán taøi trôï töø beân ngoaøi, trong ñoù TDNH laø moät trong nhöõng keânh quan troïng daãn voán ñeán caùc doanh nghieäp. Hôn nöõa khi söû duïng nguoàn voán tín duïng ngaân haøng caùc doanh nghieäp ngoaøi vieäc phaûi chaáp haønh nghieâm chænh caùc quy ñònh veà tín duïng, hoï coøn phaûi traû moät soá tieàn laõi nhaát ñònh, do ñoù buoäc caùc doanh nghieäp phaûi tính toaùn sao cho vieäc söû duïng voán coù hieäu quaû nhaát nhö: löïa choïn ngaønh ngheà ñaàu tö, caûi tieán kyõ thuaät coâng ngheä, ñaåy nhanh voøng quay voán giaûm chi phí voán, taêng nhanh voøng quay voán. Do ñoù TDNH coù taùc ñoäng laøm taêng hieäu suaát söû duïng voán, thuùc ñaåy löu thoâng haøng hoaù treân phaïm vi toaøn xaõ hoäi. - Tín duïng goùp phaàn oån ñònh tieàn teä, oån ñònh giaù caû vaø kieàm cheá laïm phaùt Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, TDNH laø moät trong nhöõng coâng cuï ñeå taäp trung vaø phaân phoái voán. Trong quaù rình ñoù, TDNH ñaõ laøm giaûm bôùt khoái löôïng tieàn trong löu thoâng, ñaëc bieät laø lhoái löôïng lôùn tieàn maët tronng daân cö. Ñieàu naøy goùp phaàn laøm giaûm aùp löïc laïm phaùt, goùp phaàn oån ñònh tieàn teä quoác gia. Maët khaùc, TDNH cung öùng voán cho caùc doanh nghieäp trong neàn kinh teá taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp hoaøn thaønh keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh laøm cho saûn xuaát kinh doanh ngaøy caøng phaùt trieån, ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng 8 taêng cuûa xaõ hoäi, qua ñoù TDNH ñaõ goùp phaàn laøm oån ñònh giaù caû thò tröôøng trong caû nöôùc. - Tín duïng goùp phaàn oån ñònh ñôøi soáng , taïo coâng aên vieäc laøm vaø oån ñònh traät töï xaõ hoäi. TDNH thuùc ñaåy löu thoâng haøng hoaù phaùt trieån trong dieàu kieän giaù caû vaø tieàn teä oån ñònh, saûn xuaát haøng hoaù vaø dòch vuï ngaøy caøng gia taêng, vì theá maø nhu caàu ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng thoaû maõn nhieàu hôn.Maët khaùc khi saûn xuaát phaùt trieån taïo coâng aên vieäc laøm nhieàu hôn cho ngöôøi lao ñoäng, goùp phaàn oån ñònh traät töï xaõ hoäi. - Tín duïng taïo ñieàu kieän môû roäng quan heä kinh teá ñoái ngoaïi vaø giao löu quoác teá. Trong boái caûnh Vieät Nam ñang töøng böôùc gia nhaäp neàn kinh teá theá giôùi vaø khu vöïc, TDNH ñaõ trôû thaønh coâng cuï quan troïng giuùp cho caùc nöôùc coù theå taêng cöôøng moái quan heä kinh doanh, hôïp taùc thoâng qua vieäc ñaàu tö tín duïng, thöïc hieän chuyeån giao coâng ngheä töø ñoù taïo tieàn ñeà ñeå môû roäng giao löu treân caùc lónh vöïc kinh teá – vaên hoaù moät caùch toaøn dieän. 1.1.4 Caùc hình thöùc tín duïng ngaân haøng ¾ Phaân loaïi tín duïng ngaân haøng : Phaân loaïi TDNH laø vieäc saép xeáp caùc khoaûn vay theo töøng nhoùm döïatreân moät soá tieâu thöùc nhaát ñònh. Vieäc phaân loaïi cho vay treân cô sôû khoa hoïc laø tieàn ñeà thieát laäp caùc qui trình cho vay thích hôïp vaø naâng cao hieäu quaû quaûn tr5i ruûi ro tín duïng. Phaân loaïi TDNH döïa vaøo caùc caên cöù sau: ¾ Caên cöù vaøo hình thöùc caáp tieàn vay + Cho vay : Laø nghieäp vuï caáp tín duïng cuûa NHTM theo ñoù NH seõ cho khaùch haøng vay moät soá tieàn nhaát ñònh vôùi moät möùc laõi suaát vaø thôøi gian hoaøn traû ñöôïc thoaû thuaän cuï theå. + Chieát khaáu thöông phieáu vaø chöùng töø coù giaù : Laø vieäc NH mua caùc thöông phieáu chöùng töø coù giaù chöa ñeán haïn thanh toaùn cuaû khaùch haøng. Ngæåìi såí hæîu 9 caïc chæïng tæì naìy seî baïn cho ngán haìng seî nháûn mäüt säú tiãön bòng mãûnh giaï træì âi låüi tæïc chiãút kháúu do ngán haìng quy âënh. +Baûo laõnh : laì nghiãûp vuû ngán haìng âæïng ra cam kãút våïi bãn thæï ba laì seî coï traïch nhiãûm thanh toaïn cho bãn thæï ba nãúu nhæ khaïch haìng (bãn âæåüc baío laînh) khäng thæûc hiãûn âuïng cam kãút våïi bãn thæï ba. + Cho thueâ taøi chính : laì viãûc ngán haìng âæïng ra mua taìi saín cuía nhaì cung cáúp âãø cho thuã âäúi våïi ngæåìi coï nhu cáöu sæí duûng (ngæåìi âi thuã). ¾ Caên cöù vaøo thôøi haïn cho vay + Tín duïng ngaén haïn: Laø loaïi cho vay coù thôøi haïn ñeán 12 thaùng, thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå buø ñaép voán löu ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp, nhu caàu tieâu duøng ngaén haïn cuûa caùc caù nhaân + Tín duïng trung daøi haïn :Tính duïng trung haïn laø loaïi tín duïng coù thôøi haïn cho vay töø 12 thaùng ñeán 60 thaùng, tín duïng daøi haïn coù thôøi gian cho vay töø 60 thaùng trôû leân thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå cho vay ñaàu tö xaây döïng cô baûn…. . ¾ Caên cöù vaøo tính chaát luaân chuyeån voán: + Cho vay väún læu âäüng: laì loaûi cho vay âãø bäø sung nguäön väún læu âäüng cuía khaïch haìng vay väún nhæ cho vay mua nguyãn váût liãûu, chi phê nhán cäng, âiãûn, næåïc... + Cho vay väún cäú âënh: laì loaûi cho vay âãø âáöu tæ mua sõm taìi saín cäú âënh hoûc âäøi måïi thiãút bë cäng nghãû. ¾ Caên cöù vaøo hình thöùc ñaûm baûo tieàn vay: + Cho vay khoâng coù baûo daûm baèng taøi saûn: Laø hình thöùc cho vay khoâng caàn caùc bieän phaùp ñaûm baûo tieàn vay chuû yeáu döïa vaøo uy tín ngöôøi ñi vay. + Cho vay coù ñaûm baûo baèng taøi saûn: Laø hình thöùc cho vay coù aùp duïng caùc bieän phaùp ñaûm baûo tieàn nhö theá chaáp, caàm coá, baûo laõnh cuûa beân thöù ba. ¾ Caên cöù vaøo ñoái töôïng traû nôï : 10 + Cho vay træûc tiãúp: ngæåìi âi vay vaì ngæåìi traí nåü laì mäüt chuí thãø. + Cho vay giaïn tiãúp: ngæåìi âi vay vaì ngæåìi traí nåü khaïc nhau. ¾ Caên cöù vaøo muïc ñích söû duïng voán vay: + Cho vay SXKD : laì loaûi tên duûng cho vay häù tråü väún cho viãûc saín xuáút kinh doanh cuía caïc doanh nghiãûp vaì caï thãø. + Cho vay tiãu duìng : laì loaûi tên duûng sinh hoaût, cho vay âãø mua haìng tiãu duìng 1.2 Nhaän dieän caùc loaïi ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng cuûa Ngaân haøng thöông maïi 1.2.1 Khaùi nieäm ruûi ro Theo nghóa truyeàn thoáng ruûi ro laø nhöõng söï kieän xaûy ra coù theå taïo ra nhöõng maát maùt veà taøi saûn hay laøm phaùt sinh moät khoaûn nôï. Ñònh nghóa veà ruûi ro hieän ñaïi bao haøm nghóa roäng hôn vaø khoâng chæ tính ñeán ruûi ro taøi chính vaø coøn bao goàm caû nhöõng ruûi ro lieân quan ñeán nhöõng muïc tieâu hoaït ñoäng vaø muïc tieâu chieán löôïc. Ruûi ro laø khaû naêng maø nhöõng söï kieän chöa chaéc chaén trong töông lai seõ laøm cho chuû theå khoâng ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu chieán löôïc vaø muïc tieâu hoaït ñoäng. Ruûi ro coøn ñöôïc hieåu laø nhöõng bieán coá khoâng mong ñôïi khi xaûy ra seõ daãn ñeán söï toån thaát veà taøi saûn, giaûm suùt lôïi nhuaän so vôùi döï kieán ban ñaàu..hoaëc phaûi maát theâm moät soá phí toån môùi coù teå hoaøn thaønh ñöôïc moät nghieäp taøi chính trong hoaït ñoäng ngaân haøng.. Caùc ñaëc ñieåm ruûi ro trong hoaït ñoäng ngaân haøng : • Caùc ruûi ro coù theå döï baùo tröôùc: Danh muïc cho vay hay ñaàu tö cuûa moät ngaân haøng luoân tieàm aån moät soá ruûi ro chöa xaùc ñònh . Tuy nhieân, neáu giaû ñònh raèng caùc ñaëc ñieåm chung cuûa danh muïc cho vay nhìn chung vaãn gioáng nhau trong moät giai ñoaïn hôïp lyù thì caùc ngaân haøng coù theå döï baùo caùc khoaûn thaát thoaùt tieàm taøng naøy vôùi moät möùc ñoä khaù chính xaùc baèng caùch nghieân cöùu caùc ñaëc ñieåm dieãn bieán cuûa danh muïc theo thôøi gian . 11 • Caùc ruûi ro khoâng theå döï baùo tröôùc: Coù nhieàu söï kieän naèm ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa ngaân haøng; caùc cuù soác ngoaïi sinh do caùc ñieàu kieän chöa phaùt sinh taïi thôøi ñieåm kyù keát moät thoaû thuaän kinh doanh, thieân tai hoaû hoaïn..... • Ruûi ro phaùt sinh trong noäi boä vaø töø beân ngoaøi : Caùc ruûi ro coù theå phaùt sinh töø caùc nguyeân nhaân beân ngoaøi ( Ví duï tình hình kinh teá xaáu ñi) vaø caùc nguyeân nhaân noäi boä ( ví duï caùn boä tham oâ) 1.2.2 Caùc loaïi ruûi ro 1.2.2.1 Ruûi ro thanh khoaûn Phaùt sinh chuû yeáu töø xu höôùng cuûa caùc ngaân haøng laø huy ñoäng ngaén haïn vaø cho vay daøi haïn.Thoâng thöôøng thì khi coù moät bieán coá naøo ñoù thì ngöôøi göûi tieàn thöôøng coù ruùt tieàn göûi töø ngaân haøng ra nhanh hôn ngöôøi vay saún saøng traû nôï . Theo Thomas P. Fitch: “ Ruûi ro thanh khoaûn laø ruûi ro khi NHTM thieáu ngaân quyõ hoaëc taøi saûn ngaén haïn mang tính khaû duïng ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa ngöôøi göûi tieàn vaø ngöôøi ñi vay. Nhö vaäy, ruûi ro thanh khoaûn chính laø hieän töôïng moät NHTM bò thieáu ngaân quyõ ñeå ñaùp öùng yeâu caàu chi traû tieàn göûi cho ngöôøi ruùt tieàn, thanh toaùn caùc khoaûn nôï ñeán haïn maø NHTM ñaõ vay hoaëc thieáu nguoàn quyõ ñeå giaûi ngaân cho caùc hôïp ñoàng tín duïng ñaõ thoaû thuaän, hoaëc caáp môùi moät khoaûn tín duïng coù chaát löôïng. Söï thieáu huït trong tröøôøng hôïp naøy ñöïôïc hieåu laø söï thieáu döï tröû taïi NHTM, hoaëc khoâng theå huy ñoäng ñöôïc caùc nguoàn ngaân quyõ töø beân ngoaøi ñeå giaûi quyeát vaán ñeà thieáu huït thanh khoaûn khi noù xaûy ra. 1.2.2.2 Ruûi ro laõi suaát Theo Timothy Wkoch “Ruûi ro laõi suaát laø thay ñoåi tieàm taøng veà thu nhaäp laõi roøng vaø giaù trò thò tröôøng cuûa voán ngaân haøng xuaát phaùt töø söï thay ñoåi cuûa möùc laõi suaát“ Theo Thomas P. Fitch “ Ruûi ro laõi suaát laø ruûi ro khi thay ñoåi laõi suaát thò tröôøng daãn ñeán taøi saûn sinh lôøi cuûa NHTM giaûm giaù trò “ 12 Qua ñoù ta thaáy ruûi ro laõi suaát laø nhöõng toån haïi veå thu nhaäp laõi roøng vaø giaù trò thò tröôøng cuûa voán chuû sôû höõu cuûa moät TCTD, xuaát phaùt töø söï thay ñoåi cuûa laõi suaát thò tröôøng. Hay ruûi ro laõi suaát laø loaïi ruûi ro xaûy ra khi laõi suaát thò tröôøng thay ñoåi daãn ñeán laøm giaûm suùt giaù trò taøi saûn coù sinh lôøi, hoaëc laøm taêng chi phí caùc taøi saûn nôï cuûa ngaân haøng; keát quaû laøm giaûm cheânh leäch laõi roøng vaø giaûm lôïi nhuaän cuûa NHTM. Nhö vaäy, ruûi ro laõi suaát gaén vôùi caáu truùc thôøi haïn khaùc nhau giöõa taøi saûn coù vaø taøi saûn nôï vaø söï bieán ñoäng laõi suaát thò tröôøng . Do thôøi haïn huy ñoäng voán bình quaân vaø thôøi haïn cho vay bình quaân thöôøng coù söï khaùc bieät khaù lôùn, thoâng thöôøng thôøi gian chovay cuûa caùc NHTM thöôøng lôùn hôn thôøi gian huy ñoäng voán, neân khi laõi suaát thò tröôøng thay ñoåi taêng leân thì chi phí huy ñoäng voán taêng nhanh hôn möùc taêng töø caùc thu nhaäp cuûa khoaûn vay theo laõi suaát coá ñònh, laøm giaûm thu nhaäp roøng cuûa caùc NHTM. Ngoaøi ra do khaùc bieät veà laõi suaát huy ñoäng vaø laõi suaát cho vay ñaõ laøm NHTM bò ruûi ro laõi suaát, khi cho vay chuû yeáu cho vay theo laõi suaát coá ñònh trong khi huy ñoäng voán theo laõi suaát thaû noåi neáu laõi suaát thò tröôøng taêng leân cuõng laøm cho chi phí ñaàu vaøo taêng nhanh hôn thu nhaäp seõ laøm cheânh leäch laõi roøng cuûa NHTM giaûm thaáp ( Cheânh leäch laõi roøng = Thu nhaäp laõi – Chi phí laõi) 1.2.2.3 Ruûi ro hoái ñoaùi Ruûi ro hoái ñoaùi laø moät loaïi ruûi ro ngoaïi hoái ñoái vôùi caùc neàn kinh teá môû. Ruûi ro hoái ñoaùi laø ruûi ro do bieán ñoäng tyû giaù. Ruûi ro naøy xaûy ra do: - Söï bieán ñoäng veà laõi suaát, laïm phaùt .... ôû caùc quoác gia khaùc nhau seõ laøm cho cô hoäi ñaàu tö vaøo caùc ñoàng tieàn khaùc nhau vaø laøm bieán ñoäng tyû giaù. - Söï haïn cheá cuûa caùc caùn boä ngaân haøng trong vieäc phaân tích ñaùnh giaù caùc yeáu toá kinh teá, caùc bieán ñoäng chính trò-xaõ hoäi coù aûnh höôûng ñeán tyû giaù . - Söï duy trì traïng thaùi ngoaïi hoái thaáp hôn möùc caàn thieát. 13 1.2.2.4 Ruûi ro tín duïng Laø ruûi ro thaát thoaùt taøi chính phaùt sinh khi moät beân ñoái taùc khoâng thöïc hieän moät nghóa vuï taøi chính hoaëc nghóa vuï theo hôïp ñoàng ñoái vôùi moät ngaân haøng, bao goàm caû vieäc khoâng thöïc hieän thanh toaùn nôï cho duø ñoù laø khoaûn nôï goác hay nôï laõi khi khoaûn nôï ñeán haïn (Chuùng ta seõ phaân tích saâu hôn loaïi ruûi ro naøy ôû caùc phaàn sau). 1.2.3 Caùc nguyeân nhaân daãn ñeán ruûi ro Nguyeân nhaân gaây ra ruûi ro raát ña daïng, coù theå phaân loaïi theo nhieàu tieâu thöùc khaùc nhau. Tuy nhieân coù theå phaân tích nguyeân nhaân daãn ñeán ruûi ro theo tieâu thöùc veà phía ngöôøi cho vay vaø veà phía ngöôøi ñi vay. ¾ Nguyeân nhaân töø phía ngöôøi cho vay ( Caùc NHTM ) coù theå goàm: - Nguyeân nhaân ñaàu tieân thuoäc veà NH phaûi keå ñeán laø vieäc khoâng chaáp haønh nghieâm tuùc cheá ñoä tín duïng vaø ñieàu kieän cho vay. Nhö cho vay moät khaùch haøng , nhoùm khaùch haøng vöôït quaù tyû leä quy ñònh treân voán töï coù cuûa TCTD, töø ñoù daãn ñeán vieäc cho vay taäp trung quaù lôùn vaøo 1 khaùch haøng hoaëc 1 nhoùm khaùch haøng daãn ñeán khi caùc ñoái töôïng khaùch haøng naøy gaëp ruûi ro, thua loã thì NH cuõng seõ chòu ruûi ro raát lôùn. - Chính saùch cho vay vaø quy trình cho vay coøn loûng leûo, chöa chuù troïng ñeán phaân tích khaùch haøng ñeå tính toaùn ñieàu kieän vaø khaû naêng traû nôï hoaëc phöông phaùp xem xeùt phaân tích coøn haïn cheá vaø thieáu chính xaùc. - Kyû thuaät caáp tín duïng chöa hieän ñaïi, chöa ña daïng nhö vieäc xaùc ñònh haïn möùc tín duïng cho khaùch haøng coøn ñôn giaûn, thôøi haïn chöa phuø hôïp, chuû yeáu tín duïng chuû yeáu laø tröïc tieáp, saûn phaåm tín duïng coøn ngheøo naøn. - Thieáu thoâng tin veà khaùch haøng, veà moâi töôøng, thò tröôøng deå coù cô sôû ñaùnh giaù moät caùch khoa hoïc, chính xaùc tröôùc khi ra quyeát ñònh caáp tín duïng. - Naêng löïc phaåm chaát cuûa caùn boä tín duïng vaø vaán ñeà quaûn lyù söû duïng, ñaõi ngoä 14 caùn boä ngaân haøng . ¾ Nguyeân nhaân töø phía khaùch haøng( ngöôøi ñi vay. - Nhoùm nguyeân nhaân khaùch quan: laø nguyeân nhaân gaây ra ruûi ro ngoaøi taùc ñoäng, yù chí cuûa khaùch haøng, nhö thieân tai, hoaû hoaïn, söï thay ñoåi chính saùch quaûn lyù kinh teâ, söûa ñoåi phaùp luaät nhaø nöôùc, söï bieán ñoäng thò tröôøng do aûnh höôûng bôûi nhöõng bieán coá chính tri-xaõ hoäi trong vaø ngoaøi nöôùc. - Nhoùm nguyeân nhaân chuû quan: Ñaây laø nhoùm nguyeân nhaân noäi taïi cuûa moãi khaùch haøng, nhö: khaû naêng quaûn trò doanh nghieäp, voán saûn xuaát kinh doanh, thieáu thoâng tin veà baïn haøng, thò tröôøng......Trong ñoù khoâng loaïi tröø khaû naêng khaùch haøng coù yù ñoà löøa ñaûo ngay töø khi xin vay. ¾ guyeân nhaân beân ngoaøi - Ñoù laø nhöõng ruûi ro xaûy ñeán do taùc ñoäng moâi tröôøng beân ngoaøi nhö: Tính khoâng oån ñònh cuûa thò tröôøng,söï caïnh tranh giöõa caùc ngaân haøng, söï can thieäp cuûa chính quyeàn ñòa phöông.... 1.3 Ruûi ro tín duïng trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc NHTM 1.3.1. Khaùi nieäm ruûi ro tín duïng Theo Joel Bessis (Risk management in banking) thì ruûi ro tín duïng ñöôïc hieåu laø nhöõng toån thaát do khaùch haøng khoâng traû ñöôïc nôï hoaëc söï giaûm suùt chaát löôïng cuûa nhöõng khoaûn vay. Töø khaùi nieäm treân ta coù theå phaân tích ruûi ro tín duïng thaønh caùc khoaûn sau : - Ruûi ro ñoïng voán : Ñoù laø ruûi ro khi khaùch haøng sai heïn trong nghóa vuï traû nôï theo hôïp ñoàng bao goàm voán goác vaø /hoaëc laõi vay. Söï sai heïn naøy laø do treå haïn (Delayed payment) - Ruûi ro maát voán : Ñoù laø ruûi ro khi khaùch haøng sai heïn trong nghóa vuï traû nôï theo hôïp ñoàng bao goàm voán goác vaø /hoaëc laõi vay. Söï sai heïn naøy laø do khoâng thanh toaùn (nonpayment) 15 1.3.2 Moät soá moâ hình ñeå ñaùnh giaù ruûi ro tín duïng. Nhaèm nhaän dieän vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp ngaên ngöøa vaø haïn cheá ruûi ro moät caùch hieäu quaû, caùc NHTM thöôøng söû duïng moâ hình sau: ¾ Moâ hình ñònh tính Vieäc moät ngaân haøng ñaùnh giaù xaùc suaát ruûi ro cuûa ngöôøi ñi vay, ñeå coù cô sôûñònh giaù caùc khoaûn vay coù chính xaùc hay khoâng phuï thuoäc raát nhieàu vaøo nguoàn thoâng tin veà ngöôøi vay maø ngaân haøng thu thaäp ñöôïc. Caùc yeáu toá lieân quan ñeán vieäc ñònh tính bao goàm: - Nhoùm yeáu toá lieân quan ñeán ngöôøi vay: + Uy tín ngöôøi ñi vay : Theå hieän thoâng qua lòch söû vay traû cuûa ngöôøi vay. Uy tín cuûa ngöôøi ñi vay ñöôïc ñaùnh giaù cao neáu trong lòch söû hoï luoân thöïc hieän ñuùng caùc cam keát trong hôïp ñoàng vay. + Cô caáu voán cuûa khaùch haøng : Theå hieän thoâng qua caùc tyû soá, chaúng haïn, Voán töï coù/ voán vay neáu tyû soá naøy nhoû khaû naêng töï chuû khaùch haøng thaáp, ruûi ro seõ cao hôn. + Söï bieán ñoäng cuûa thu nhaäp: Baát cöù söï bieán ñoäng baát thöôøng naøo cuûa thu nhaäp cuõng laø daáu hieäu caûnh baùo, nhaát laø söï suùt giaûm thu nhaäp laø daáu hieäu caûnh baùo ruûi ro cuûa khoaûn vay, ngaân haøng caàn löu yù. Chính vì vaäy, nhöõng khaùch haøng coù khoaûn thu nhaäp thöôøng xuyeân oån ñònh seõ ñöôïc caùc ngaân haøng ñamnh giaù cao hôn nhöõng khaùch haøng coù söï bieán ñoäng baát thöôøng trong thu nhaäp. - Nhoùm caùc yeáu toá lieân quan ñeán thò tröôøng: + Chu kyø kinh teá: Chu kyø kinh teá aûnh höôûng raát lôùn ñeán tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp.Do ñoù ngaân haøng caàn phaân tích kyõ chu kyø kinh teá ñeå xaùc ñònh ñöôïc giai ñoïn naøo seõ ñaàu tö vaøo ngaønh haøng naøo coù ít ruûi ro nhaát. 16 + Möùc laõi suaát vay: Moät khaùch haøng saún saøng._. chaáp nhaän vay vôùi baát kyù laõi suaát naøo (cho duø noù raát cao) laø moät daáu hieäu ruûi ro ngaân haøng cuõng caàn heát söùc quan taâm. Moâ hình ñònh tính ñöôïc xem laø moâ hình coå ñieån ñeå ñaùnh giaù ruûi ro tín duïng. Phöông phaùp naøy ngaøy nay ñöôïc xem laø maát thôøi gian, toán keùm, laïi mang tính chuû quan( phuï thuoäc vaøo khaû naêng chuyeân moân vaø ñaïo ñöùc cuûa nhaø phaân tích). Hieän nay haàu heât caùc ngaân haøng ñeàu tieáp caän phöông phaùp ñaùnh giaù ruûi ro hieän ñaïi hôn, ñoù laø phöông phaùp löôïng hoùa ruûi ro tín duïng. Sau ñaây laø moät soá moâ hình löôïng hoùa ruûi ro tín duïng thöôøng ñöôïc söû duïng: ¾ Moâ hình ñònh löôïng Š Moâ hình ñieåm soá Z. Moâ hình naøy do E.I.Altman thieát laäp ñeå cho ñieåm tín duïng ñoái vôùi caùc coâng ty saûn xuaát taïi Myõ, moâ hình naøy ñöôïc phuï thuoäc vaøo: (i) chæ soá caùc yeáu toá taøi chính cuûa ngöøôi vay - X; (ii) Taàm quan troïng cuûa caùc chæ soá naøy trong vieäc xaùc ñònh xaùc suaát vôõ nôï cuûa ngöôøi vay trong quaù khöù, moâ hình ñöôïc moâ taû nhö sau: Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0X5 Trong ñoù: X1= tyû soá “voán löu ñoäng roøng/toång taøi saûn”. X2= tyû soá “lôïi nhuaän giöõa laïi/ toång taøi saûn”. X3= tyû soá “lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø tieàn laõi/toång taøi saûn”. X4= tyû soá “thò giaù coå phieáu/gaùi trò ghi soå cuûa nôï daøi haïn” X5= tyû soá “Doanh thu/toång taøi saûn”. Theo Altman thì baát kyø coâng ty naøo coù ñieåm soá Z <1.81 phaûi ñöôïc xeáp vaøo nhoùm coù nguy cô ruûi ro tín duïng cao. Š Moâ hình ñieåm soá tín duïng tieâu duøng 17 Ngoaøi moâ hình ñieåm soá Z, thì nhieàu ngaân haøng coøn aùp duïng moâ hình cho ñieåm ñeå xöû lyù ñôn xin vay cuûa ngöôøi tieâu duøng nhö: mua xe hôi, tranh thieát bò gia ñình, baát ñoäng saûn…Caùc yeáu toá quan troïng trong moâ hình cho ñieàm tín duïng tieâu duøng bao goàm: heä soá tín duïng, tuoåi ñôøi, traïng thaùi taøi saûn, soá ngöôøi phuï thuoäc, sôû höõu nhaø, thu nhaäp, ñieän thoaïi coá ñònh, taøi khoaûn caù nhaân, thôøi gian laøm vieäc. Moâ hình naøy thöôøng söû duïng 7-12 haïng muïc, moãi haïng muïc ñöôïc cho ñieåm töø 1-10. Öu ñieåm cuûa moâ hình naøy laø loaïi boû ñöôïc söï phaùn xeùt chuû ñoäng trong quaù trình cho vay vaø gaûim ñaùng keå thôøi gian ra quyeát ñònh tín duïng, nhöng noù cuõng coù nhöôïc ñieåm laø khoâng theå töï ñieàu chænh moät caùch nhanh choùng ñeå thích öùng vôùi nhöõng thay ñoåi trong neàn kinh teá vaø cuoäc soáng gia ñình. Š Moâ hình caáu truùc kyø haïn ruûi ro tín duïng. Ñaây laø moâ hình döïa treân caùc yeáu toá thò tröôøng ñeå ñaùnh giaù ruûi ro tín duïng vaø phaân tích “möùc thöôûng ruûi ro chaáp nhaän” gaén lieàn vôùi möùc sinh lôøi cuûa khoaûn nôï coâng ty hay tín duïng ngaân haøng ñoái vôùi ngöôøi vay vôùi cuøng möùc ñoä ruûi ro. ÔÛ moâ hình chuû yeáu ñaùnh giaù veà: (i) xaùc suaát vôõ nôï cuûa coâng cuï nôï kyø haïn ngaén haïn; (ii) xaùc suaát vôõ nôï cuûa coâng cuï nôï kyø haïn daøi haïn. Tuy nhieân ñoái vôùi moâ hình naøy thì vieäc aùp duïng tuyø thuoäc vaøo chính saùch tín duïng cuõng nhö ñoä chính xaùc cuûa caùc thoâng tin maø ngaân haøng ñaõû nhaän ñöôïc. 1.3.3 Haäu Quaû Cuûa Ruûi Ro Tín Duïng NHTM laø moät trong nhöõng keânh quan troïng ñeå luaân chuyeân voán trong neàn kinh teá. Vì vaäy moät khi NGTM bò ruûi ro trong hoaït ñoäng noùi chung vaø tín duïng noùi rieâng thì khoâng chæ Ngaân haøng ñoù, heä thoáng ngaân hnaøg ñoù gaùnh chòu toån thaát maø coøn gaây aûnh höôûng naëng neà ñaán neàn kinh teá. ¾ Ñoái vôùi töøng ngaân haøng bò ruûi ro - Veà maët taøi chính: Lôïi nhuaän Ngaân haøng bò giaûm suùt, coù theå bò phaù saûn neáu khoaûn thieät haïi do ruûi ro mang laïi laø raát lôùn. 18 - Veà maët xaõ hoäi: Ruûi ro tín duïng ngaân haøng coù theå laøm cho naâgn haøng maát khaû naêng thanh toaùn, suùt giaûm uy tín vôùi ngöôøi göûi tieàn, daãn ñeán caûnh ngöôøi göûi tieàn ruùt tieàn oà aït gaây maát oån ñònh kinh teá xaõ hoäi. ¾ Ñoái vôùi heä thoáng ngaân haøng vaø neàn kinh teá Hoaït ñoäng cuûa moät ngaân haøng trong moät quoác gia coù lieân quan ñeán heä thoáng ngaân haøng vaø caùc toå chöùc kinh teá, xaõ hoäi . Do ñoù neáu moät ngaân haøng gaëp ruûi ro , maát khaû naêng thanh toan, phaù saûn seõ gaây taùc ñoäng daây chuyeàn aûnh höôûng ñeán toaøn boä neàn kinh teá . Hôn theá nuõa noù coù theå gaây ra caùc haäu quaû nghieâm troïng saûn xuaát kinh doanh ngöng treä, an ninh traät töï xaõ hoäi baát oån.... Keát luaän chöông I : Qua phaân tích ôû phaàn treân ta theå ruùt ra caùc vaáân ñeà cô baûn sau: - Vieäïc ra ñôøi, toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa heä thoáng NHTM cuøng vôùi hoaït ñoäng Tín duïng NH laø moät taát yeáu khaùch quan, nhaèm ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån cuûa ñôøi soáng kinh teá xaõ hoäi. - Hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM luoân chöùa ñöïng nhöõng ruûi ro tieàm aån, taùc haïi cuûa khi ñeå xaûy ra ruûi ro laø raát lôùn, noù khoâng nhöõng gaây thieät haïi cho ngaønh NH maø coøn gaây ra nhöõng haäu quaû naëng neà cho neàn kinh teá. - Ñeå ngaên ngöøa, haïn cheá thieät haïi do ruûi ro mang laïi trong quaù trình hoaït ñoäng, caùc nhaø quaûn trò ,ñieàu haønh caùc NHTM caàn phaûi xaây döïng cho ñöôïc heä thoáng quaûn lyù ruûi ro moät caùch hieäu quaû, qua vieäc nghieân cöùu öùng duïng caùc moâ hình ñaùnh giaù ruûi ro moät caùch toát nhaát töø ñoù ñöa ra caùc giaûi phaùp moät caùch kòp thôøi chính xaùc. Luaän vaên seõ tieáp tuïc phaân tích moät caùch cuï theå ,chi tieát hôn vaán ñeà naøy ôû caùc chöông sau. 19 CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH ÑOÀNG NAI 2..1 Tình hình kinh teá xaõ hoäi 2.1.1 Toång quan veà tình hình kinh teá – xaõ hoäi giai ñoaïn 2000 – 2005 vaø muïc tieâu phaùt trieån 2006-2010 Ñoàng nai laø tænh naèm trong vuøng quy hoaïch kinh teá troïng ñieåm phía Nam, laø ñòa phöông coù toác ñoä taêng tröôûng cao,oån ñònh vaø khaù beàn vöõng. Toác ñoä taêng tröôûng GDP naêm sau cao hôn naêm tröôùc, bình quaân moãi naêm 12,8%; trong ñoù: khu vöïc coâng nghieäp – xaây döïng taêng 16%/naêm, dòch vuï taêng 12,1%/ naêm, Noâng - laâm – ngö - nghieäp taêng 4,6%/naêm. GDP bình quaân naêm 2005 ñaït 785USD/Naêm/ngöôøi .Cô caáu kinh teá chuyeån maïnh theo höôùng coâng ngheäp hoaù ,hieän ñaïi hoaù, vôùi tyø troïng coâng nghieäp –xaây döïng chieám 57% ,dòch vuï 28%, noâng laâm thuyû 15%. Kinh teá nhaø nöôùc ñang töøng böôùc ñöôïc saép xeáp laïi vaø ñoåi môùi hoaït ñoäng, kinh teá taäp theå coù böôùc phaùt trieån kinh teá tö nhaân phaùt trieån nhanh vaø cuøng vôùi kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi chieám vò trí ngaøy caøng quan troïng trong kinh teá tænh.Saûn xuaát coâng nghieäp tieáp tuïc ñaït nhòp ñoä taêng tröôûng cao. Ñieåm ñaùng ghi nhaän laø caùc ngaønh coâng nghieäp coù tyû troïng lôùn vaø chieám öu theá maïnh cuûa Ñoàng Nai nhö: ñieän töû, deät may, giaày da, cheá bieán goã vaãn giöõ ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng khaù. Ñaëc bieät laø ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã do thò tröôøng xuaát khaåu ngaøy caøng ñöôc môû roäng..Ñaëc bieät caùc ngaønh saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, saûn xuaát goám tieáp tuïc gaëp khoù khaên do giaù caû ñaàu vaøo taêng ,rieâng ngaønh goám voán ngaønh ngheà truyeàn thoâng cuûa ñòa phöông coù möùc suùt giaûm 50% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Do tích cöïc thöïc hieän caùc bieän phaùp thu huùt voán ñaàu tö , nhaát laø caûi caùch thuû tuïc haønh chính neân keát quaû thu huùt voán ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc trong naêm naêm qua taêng nhanh, ñöa Ñoàng Nai trôû thaønh moät trong nhöõng ñòa phöông coù soá voán ñaàu tö cao haøng ñaàu caû nöôùc. Toång voán ñaàu tö treân ñòa baøn tænh trong 20 giai ñoaïn töø 2000 - 2005 ñaït 46 ngaøn tyû ñoàng , gaáp 2,4 laàn thôøi kyø 1996 -2000 trong ñoù voán ñaàu tö trong nöôùc chieám 47,6% taêng gaáp 3,3 laàn . Toaøn tænh ñaõ quy hoaïch toång theå 32 khu coâng nghieäp trong ñoù coù 18 khu coâng nghieäp ñaõ ñöôïc chính phuû pheâ duyeät, thu huùt 6,8 ngaøn tyû ñoàng voán ñaàu tö trong nöôùc vaø treân 4 tyû USD voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ( trong ñoù gaàn 2,6 tyû ñaàu tö môùi vaø treân 2,4 tyû ñaàu tö taêng theâm). Tính ñeán cuoái naêm 2005 treân ñòa baøn tænh coù 707 giaáy pheùp ñaàu tö nöôùc ngoaøi coøn hieäu löïc vôùi soá voán ñaàu tö treân 8 tyû USD . Trong ñoù 55,6% voán ñaõ trieån khai thöïc hieän , cho thueâ treân 2.100 ha ( chieám 59% dieän tích ñaát cho thueâ ) Veà taøi chính tín duïng , tyû leä thu ngaân saùch bình quaântreân GDP haøng naêm ñaït 23,3%. Chi ngaân saùch haøng naêm taêng 20% trong ñoù chi cho ñaàu tö phaùt trieån ñöôïc öu tieân vôùi möùc taêng 36% naêm .Hoaït ñoäng tín duïng phaùt trieån nhanh, ñaùp öùng nhu caàu voán cho neàn kinh teá . Soá dö nguoàn voán huy ñoäng taïi choã ñeán cuoái naêm 2005 gaáp 4,3 laàn naêm 2000, dö nôï tín duïng gaáp 3,2 laàn ,trong ñoù tyû troïng nôï trung daøi haïn taêng ñaùng keå ,chieám 38,6% toång dö nôï. 2 .1.2 Hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn Tính ñeán nay, ngoaøi NH nhaø nöôùc treân ñòa baøn tænh Ñoàng nai ñaõ coù maët haàu heát caùc loaïi hình NHTM ñaõ trieån khai ñi vaøo hoaït ñoäng . - NHTM nhaø nöôùc goàm 10NH ( Chöa tính caùc chi nhaùnh caáp 1 cuûa caùc NH naøy ñaõ vaø ñang hình thaønh treân ñòa baøn): 1/NH ngoaïi thöông Ñoàng Nai , 2/NH CT Ñoàng Nai, 3/NHCT Khu coâng nghieäp BH, 4/NH Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Ñoàng Nai ,5/NH Ñaàu tö vaø phaùt trieån Ñoàng nai, 6/ NH Phaùt trieån nhaø Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long.7/ NH Phaùt trieån Vieät Nam chi nhaùnh Ñoàng Nai. 8/ NHCT Nhôn Traïch. 9/ NHCT Long Thaønh 10/ NHÑTPT Nhôn Traïch - NHTM coå phaàn goàm 04 NH :1/ NHCP noâng thoân Ñaïi AÙ, 2/ NHTMCP Saøi goøn thöông tín ,3/ NHTMCP AÙ chaâu, 4/ NHTMCP Quoác teá, 21 - NH lieân doanh goàm 02 NH : 1/ NHLD Vieät Thaùi ,2/ NHLD Indovina . Beân caïnh ñoù, taïi tænh Ñoàng Nai coøn coù 01 NH chính saùch xaõ hoäi, 01 quyõ tín duïng nhaân daân trung öông vaø 19 quyõ tín duïng nhaân daân cô sôû Vôùi vieäc ngaøy caøng coù nhieàu caùc toå chöùc tín duïng thieát laäp vaø môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng treân ñòa baøn Ñoàng Nai ñaõ laøm cho hoaït ñoäng kinh doanh trong lóng vöïc taøi chính – ngaân haøng taïi Ñoàng Nai ngaøy caøng phong phuù, ña daïng. Ñieàu naøy cuõng laøm cho moâi tröôøng caïnh tranh trong lónh vöïc naøy caøng trôû neân maïnh meõ. Caùc NHTM ngaøy caøng chuù trong hôn ñeán chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng thoâng qua vieäc chænh trang boä maët truï sôû khang trang thu huùt hôn, luoân nghieân cöùu phaùt trieån, naâng cao chaát löôïng caùc tieän ích giaù trò gia taêng töø caùc loaïi hình dòch vuï NH. Beân caïnh ñoù caùc NHTM khoâng ngöøng cuõng coá xaây döïng naâng cao hieäu quaû cuûa heä thoáng quaûn trò ruûi ro . 2.2 Thöïc traïng hoaït ñoäng vaø ruûi ro tín duïng cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai, giai ñoaïn 2001 – 2005 2..2 .1 Toång quan veà caùc NHTM treân ñòa baøn Ñoàng Nai Nhaèm chuaån bò caùc ñieàu kieän caàn thieát ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa xu höôùng hoäi nhaäp kinh teá theá giôùi, chieám lónh thò phaàn ôû ñòa baøn Ñoàng nai.Töø naêm 2003 caùc NHTM treân ñò baøn ñaõ laàn löôït trieån khai caùc döï aùn caûi tieán,öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong quaûn lyù ñieàu haønh, naâng cao chaát löôïng caùc loaïi dòch vuï, phaùt trieån saûn phaåm dòch vuï môùi. Ñeán nay haàu nhö caùc NHTM treân ñòa baøn ñaõ thöïc hieän ñöôïc vieäc noái maïng online trong heä thoáng cuûa mình. Trieån khai thaønh coâng caùc chöông trình quaûn lyù, xöû lyù döõ lieäu taäp trung, trieån khai vieäc thöïc hieän giao dòch moät cöûa: Chöông trình ngaân haøng baùn leõ RES cuûa ngaân haøng Noâng Nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân, chöông trình Incas cuûa heä thoáng NHCT.... 2.2.2 Hoaït ñoäng cung caáp caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai 22 Veà hoaït ñoäng dòch vuï, nhìn chung haàu heát caùc NHTM treân ñòa baøn ñeàu cung öùng cho khaùch haøng caùc loaïi hình dòch vuï töông töï nhau nhö: baûo laõnh caùc loaïi, thanh toaùn quoác teá, dòch vuï ngoaïi hoái, ngaân quyõ vaø gaán ñaây laø dòch vuï thanh toaùn theû caùc loaïi. Trong taát caû caùc loaïi dòch vuï treân noùi chung caùc NHTM ñaëc bieät laø caùc NHTM nhaø nöôùc ñeàu coù nhuõng böôùc phaùt trieån theo thôøi gian, rieâng lónh vöïc dòch vuï kinh doanh theû, ñaây saûn phaåm dòch vuï maø haàu nhö taát caû caùc NHTM treân ñòa baøn trong thôøi gian gaàn ñaây ñeàu trieån khai quaûng baù ñeán khaùch haøng cuûa mình, qua nhieàu hình thöùc quaûng caùo, khuyeán maõi sinh ñoäng vaø haáp daãn. Tuy nhieân, cho ñeán thôøi ñieåm naøy saûn phaåm theû caùc loaïi cuûa NH ngoaïi thöông Ñoàng Nai vôùi nhöõng lôïi theá so vôùi theû cuûa caùc NH khaùc nhö söï tieän ích , ñieåm chaáp nhaän theû, ñieåm ruùt tieàn (maùy ATM)....ñaõ ñöa NH ngoaïi thöông Ñoàng Nai thaønh NH daãn ñaàu, chieám nhieàu thò phaàn nhaát trong lónh vöïc naøy. Theo nhaän ñònh cuûa caùc chuyeân gia thì thò tröôøng theû noùi chung ñaët bieät laø theû ATM ôû Ñoàng Nai laø raát lôùn trong töông lai do coù nhieàu khu coâng nghieäp thu huùt nhieàu nhaân coâng vaø Ñoàng nai cuõng laø nôi coù nhieàu ñieå thu huùt khaùch du lòch….. Ñeán 31/12/2005 toång soá theû ATM ñöôïc phaùt haønh treân ñòa baøn laø 92.000 theû trong ñoù NH ngoaïi thöông Ñoàng nai chieám 76% (70.020 theû), NHCT Khu coâng nghieäp BH 8% (7.455 theû). Toång soá maùy ATM laø 37 maùy vaø ñeán nay laø 43 maùy ( NHNT 20 maùy, döï kieán ñeán cuoái naên 2006 laø 25 maùy; NHÑT 9 maùy; NHNN0 6 maùy, NHCTKCN 5 maùy döï kieán ñeán cuoái naêm 2006 taêng leân 7 maùy, NHCT Ñoàng Nai 3 maùy Maëc duø caùc NHTM treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai trong thôøi gian qua raát quan taâm ñeán vieäc khai thaùc, phaùt trieån, ña daïng hoùa caùc saûn phaåm dich vuï ngaân haøng nhaèm taêng theâm hieäu quaû kinh doanh. Tuy nhieân cho ñeán thôøi ñieåm naøy thu nhaäp chính cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn vaãn laø töø hoaït ñoäng tín duïng. Tyû troïng 23 töø thu dòch vuï treân toång thu nhaäp cuûa NHTM treân ñòa baøn coøn thaáp khoaûng 3 ñeán 5% treân toång thu nhaäp. ( Xin xem bieåu 01 ) Bieåu toång hôïp tyû trong thu dòch vuï/ toång thu nhaäp cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn töø 2001-2005 ( Bieåu 01 ) ÑVT: 1 TrieäuVNÑ Muïc Chæ tieâu 2001 2002 2003 2004 2005 1 Toång thu nhaäp taêng so vôùi naêm tröôùc 1.296.232 - 2.371.622 83% 2.845.383 20% 3.087.457 8,5% 3.288.142 6,5% 2 Thu laõi cho vay 1.256.978 2.329.159 2.796.788 2.957.711 3.150.041 3 Thu dòch vuï 40.254 42.463 48.595 129.746 138.101 4 Tyû leä thu dòch vuï +Treân toång TN + Taêng so naêm tröôùc 3,10% 1,8% 5,5% 1,7% 14,4% 4,2% 167% 4,7% 11,19% Nguoàn: toång hôïp töø baùo caùo cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn 2.2.3 Tình hình huy ñoäng voán cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai Nhìn chung cho ñeán thôøi ñieåm hieän nay, caùc NHTM quoác doanh treân ñòa baøn vaãn chieám thò phaàn lôùn trong hoaït ñoäng ngaân haøng . Veà huy ñoäng voán tính ñeán thôøi ñieåm 31/12/2005 toång nguoàn voán treân ñòa baøn laø 15.158.824 trieäu, taêng 19 % so vôùi naêm 2004 trong ñoù huy ñoäng taïi choã 9.920.076 trieäu taêng 23,80% so vôùi 2004. Nguoàn voán huy ñoäng taïi choã treân ñòa baøn bình quaân chæ ñaùp öùng ñöôïc 65% toång nguoàn voán hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM maëc duø chæ tieâu naøy coù xu höôùng gia taêng keå töø sau naêm 2003-khi ngaøy caøng coù nhieàu NHTM ngoaøi quoác doanh veà hoaït ñoäng taïi Ñoàng Nai (Bieåu 02) . Cô caáu nguoàn voán huy ñoäng cuûa caùc NHTM qua caùc naêm (Bieåu 02) ÑVT: 1TYÛ VNÑ Toång nguoàn voán Trong ñoù: nguoàn voán huy ñoäng taïi choã 24 Tieàn göûiTCKT Tieàn göûi daân cö Toång coäng Naêm Soá tieàn Tyû troïng Soá tieàn Tyû troïng Soá tieàn Tyû troïng Soá tieàn Tyûtroïng 2001 6.501 100% 1.442 22,18% 1.806 27,78% 3.248 49,96% 2002 8.519 100% 2.572 30,19% 2.540 29,82% 5.112 60,01% 2003 10.429 100% 3.149 30,19% 3.680 35,29% 6.829 65,48% 2004 12820 100% 4.042 31,52% 3.986 31,09% 8.028 62,62% 2005 15.158 100% 4.735 31,23% 5.185 34,02% 9.920 65,44% Nguoàn : Toång hôïp töø baùo caùo NHNN tænh Ñoàng Nai Caùc NHTM quoác doanh chieám 90% toång nguoán voán huy ñoäng, trong ñoù daãn ñaàu laø NH noâng nghieäp (32%), keá ñeán laø NH ngoaïi thöông (25%), hai chi nhaùnh NHCT Ñoàng Nai vaø Khu CNBH xaáp xæ nhau vaø chieám (20%), Ngaân haøng ÑT&PT (10%) - Chi tieát xin xem phuï luïc IA;IB - Nhìn chung , trong nhöõng naêm gaàn ñaây ñeå coù theå chuû ñoâïng ñaùp öùng ñöôïc nguoán voán cho nhu caàu hoaït ñoäng cuaû mình, caùc NHTM ñaõ ñaõ quan taâm nhieàu hôn ñeán vieäc thu huùt tieàn nhaøn roãi trong daân cö cuõng nhö töø caùc toå chöùc kinh teá, baèng caùch môû roäng maøng löôùi chi nhaùnh vaø ñieåm giao dòch, lieân tuïc tung ra caùc chöông trình huy ñoäng tieát kieäm haáp daãn veà laõi suaát vaø phöông thöùc thanh toaùn, khuyeán maõi coù giaù trò lôùn, gia taêng caùc tieän ích khi khaùch haøng göûi tieàn vaøo ngaân haøng ...... töø ñoù ñaõ khôi taêng ñöôïc voán töø nguoán naøy moät caùch ñaùng keå. Tuy nhieân chæ coù NHNNO vôùi lôïi theá coù maïng löôùi roäng khaép caùc quaän huyeän neân môùi coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu voán cho mình töø nguoán huy ñoäng naøy, caùc NHTM coøn laïi ñeàu phaûi caàn ñeán nguoàn voán ñieàu hoaø töø ngaân haøng trung öông, hoaëc hoäi sôû chính. 2.2.4 Tình hình hoaït ñoäng tín duïng cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai Nhöõng naêm gaàn ñaây tænh Ñoàng Nai raát thaønh coâng trong vieäc ñaàu tö caùc khu coâng nghieäp vaø môøi goïi caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeán ñaàu tö vaøo caùc khu 25 coâng nghieäp ñoù. Tính ñeán cuoái naêm 2005 trong toång soá 32 khu coâng nghieäp quy hoaïch ñaõ coù 18 khu ñöôïc pheùp ñöa vaøo hoaït ñoäng, thu huùt hôn 700 döï aùn ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc, vôùi soá voán hôn 8 tyû USD. Hoaït ñoäng cuûa NHTM töø ñoù cuõng coù theâm ñieàu kieän ñeå phaùt trieån theo xu höôùng naêm sau cao hôn naêm tröôùc. ( Xin xem phuï luïc soá IIA,B ñính keøm) ° Tình hình doanh soá cho vay ( Bieåu 03) Phuï luïc IIIA,B Tính ñeán 31/12/2005 toång doanh soá cho vay cuûa caùc TCTD treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai laø 27.083 tyûû taêng 74,74% so vôùi 2003 vaø taêng 33,97 % so vôùi naêm 2004. Trong ñoù : - Doanh soá cho vay ngaén haïn laø: 22.714 tyû chieám tyû trong 83.87%/ TDN taêng 74,74% so vôùi 2003 vaø taêng 35% so vôùi naêm 2004. - Doanh soá cho vay trung daøi haïn: 4.368 tyû chieám tyû troïng 16,14%/ TDN taêng 74,72% so vôùi 2003 vaø vaø taêng 25,31% so vôùi naêm 2004 Doanh soá cho vay cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai töø 2001-2005 (Bieåu 03) ÑVT: 1 tyû VNÑ Toång doanh soá cho vay Ngaén haïn Trung dai haïn Toång coäng Naêm Soá tieàn Tyû troïng Soá tieàn Tyû troïng Soá tieàn Tyû troïng 2001 6.897 84,70 1.038 15,30 7.935 100,00% 2002 10.218 84,70 1.846 15,30 12.064 100,00% 2003 12.999 83,87% 2.500 16,13% 15.499 100,00% 2004 16.859 82,72% 3.521 17,28% 20.380 100,00% 2005 22.714 83.87% 4.368 16,13% 27.083 100,00% Nguoàn : Toång hôïp töø baùo caùo NHNN tænh Ñoàng Nai Qua soá lieäu nghieân cöùu nhaän thaáy : hoaït ñoäng ñaàu tö tín duïng treân ñòa baøn coù xu höôùng phaùt trieån qua töøng naêm veà soá tuyeät ñoái. Tyû troïng cô caáu loaïi nôï töø 26 2003 ñeán 2006 töông ñoái oån ñònh : Cho vay ngaén haïn chieám bình quaân 83% vaø cho vay trung daøi haïn chieám bình quaân 17% /naêm treân toång dö nôï . Möùc ñoä phaùt trieån vaø tyû troïng nhö treân ñaõ phaûn aùnh ñuùng möùc ñoä phaùt trieån ñaàu tö vaø quy moâ saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp treân ñòa baøn trong thôøi gian qua khi maø caùc khu coâng nghieäp laàn löôït ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng cuõng nhö söï gia taêng môû roäng tín duïng cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn nhaèm giaønh laáy thò phaàn trong moät thò tröôøng caïnh tranh nhö ôû Ñoàng Nai. ° Dö nôï cho vay neàn kinh teá cuûa caùc NHTM taïi Ñoàng Nai Veà dö nôï cho vay tính ñeán thôøi ñieåm 31/12/2005 ñaït 13.234 tyû taêng +44,64% so vôùi naêm 2003 vaø taêng 14,59% so vôùi naêm 2004 . Caùc NHTM quoác doanh chieám 90% toång dö nôï treân ñòa baøn tænh.Trong ñoù daãn ñaàu laø NH Noâng nghieäp (29%), keá ñeán laø NH ngoaïi thöông (26%), chi nhaùnh NHCT Ñoàng Nai (10%) , Khu CNBH chieám ( 11%). Ngaân haøng ÑTPT chieám 10%... Caùc NHTM coå phaàn, caùc NH lieân doanh noùi chung chæ ñang ôû möùc ñoä thaêm doø thò tröôøng,chöa coù nhöõng saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng môùi. Ñaëc bieät trong soá naøy caùc NH coù söï phaùt trieån veà caùc maët hoaït ñoäng kinh doanh NH ñaùng chuù yù laø : 1/ NHLD Vieät-Thaùi, 2/NHTMCP Saøi goøn thöông tín 3/ NHTMCP Noâng thoân Ñaïi aù, caùc ngaân haøng coå phaàn Quoác teá( Vibbank) , Indovinabank môùi hình thaønh sau neân chöa coù theå ñaùnh giaù ñöôïc. ( Xin xem chi tieát ôû phuï luïc I , II ñính keøm – Soá lieäu tham khaûo baùo caùo toång keát hoaït ñoäng ngaønh NH tænh Ñoàng Nai naêm 2005). Nhìn chung dö nôï coù chieàu höôùng gia taêng ôû haàu heát caùc NHTM treân ñòa baøn ,chæ coù NHCT Khu coâng nghieäp BH laø suùt giaûm : giaûm 18,54% so vôùi naêm 2003 vaø giaûm 20,09% so vôùi naêm 2004, Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do khaùch haøng chuyeân sang giao dòch vôùi NH khaùc vaø moät soá nôï toàn ñoïng ñöôïc xöû lyù ruûi ro. 2..2.4.1 Cô caáu dö nôï phaân theo loaïi cho vay ngaén haïn vaø trung daøi haïn 27 Dö Nôï ngaén haïn: Ñeán 31/12/2005 laø 8.493 tyû chieám tyû troïng 64,17% treân toång dö nôï, taêng 44,89% so vôùi naêm 2003 vaø taêng 18,55% so vôùi naêm 2004. Cuøng vôùi vieäc phaùt trieån cuûa neàn kinh teá ñaát nöôùc, caùc khu coâng nghieäp ñöôïc hình thaønh vaø ñöa vaøo söû duïng, ngaøy caøng coù nhieàu doanh nghieäp ñeán Ñoàng Nai hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Do ñoù khaùch haøng cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn baây giôø khoâng chæ laø caùc coâng ty nhaø nöôùc thuoäc trung öông hay ñòa phöông Caùc NHTM ñaõ taäp trung khai thaùc caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi môùi vaøo hoaït ñoäng taïi caùc khu coâng nghieäp. Beân caïnh ñoù tröôùc aùp löïc caïnh tranh giöõa caùc NHTM treân ñòa baøn cuõng ñaõ goùp phaàn thuùc ñaåy caùc NHTM treân ñòa baøn ñaåy maïnh caûi tieán coâng ngheä ngaân haøng,cung caùch phuïc vuï .Caùc yeáu toá treân goùp phaàn thu huùt caùc doanh nghieäp ñeán vôùi NHTM treân ñòa baøn thay vì quan heä vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi hoaëc caùc NHTM ngoaøi ñòa baøn töø ñoù laøm cho hoïat ñoäng tín duïng noùi chung,vaø cho vay ngaén haïn noùi rieân taïi Ñoàng nai coù quy moâ ngaøy caøng phaùt trieån. ŠTình hình dö nôï ngaén haïn vaø trung daøi haïn taïi Ñoàng Nai töø 2001-2005 ( Bieåu 04 ) ÑVT: 1 tyûVNÑ Toång dö nôï Ngaén haïn Trung daøi haïn Toång coäng naêm Soá tieàn Tyû troïng Soá tieàn Tyû troïng Soá tieàn Tyû troïng 2001 3.943 64,61% 1.934 35,39% 5.877 100,00% 2002 4.938 64,61% 2.705 35,39% 7.643 100,00% 2003 5.631 61,56% 3.516 38,44% 9.147 100,00% 2004 7.119 61,64% 4.430 38,36% 11.549 100,00% 2005 8.493 64,17% 4740 35,83% 13.234 100,00% Nguoàn : Toång hôïp töø baùo caùo NHNN tænh Ñoàng Nai 28 Dö nôï trung daøi haïn: Nôï trung daøi haïn ñeán 31/12/2005 laø 4.470 tyû chieám tyû troïng 35,83% treân toång dö nôï , tuy coù giaûm veà tyû troïng nhöng taêng so vôùi vôùi 2004 7% vaø taêng 34,81% so vôùi naêm 2003, Qua khaûo saùt soá lieäu veà cô caáu dö nôï treân ñòa baøn Ñoàng Nai trong giai ñoaïn töø 2001-2005 ta thaáy tyû trong dö nôï trung daøi haïn chieám bình quaân 36% treân toång dö nôï .Neáu so vôùi cô caáu nguoàn voán huy ñoäng ñaõ neâu ôû phaàn treân thì tyû troïng naøy töông ñoái cao nhöng noù ñaõ phaûn aùnh ñuùng thöïc teá veà nhu caàu tín duïng trung daøi haïn trong thôùi gian qua treân ñòa baøn. Ñoù laø tình traïng caùc doanh nghieäp ñang coù nhu caàu ñaàu tö môùi cuõng nhö môû roäng saûn xuaát kinh doanh ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån vaø caïnh tranh cuûa neàn kinh teá .. 2.2.4.2 Cô caáu dö nôï phaân theo thaønh phaàn kinh teá (bieåu 05) (bieåu 05) Ñôn vò tính: tyûVNÑ Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Chæ tieâu Dö nôï Tyû troïng (%) Dö nôï Tyû troïng (%) Dö nôï Tyû troïng (%) Dö nôï Tyû troïng (%) Dö nôï Tyû troïng (%) 1 .DN Nhaø nöôùc 2.613 44,46 2.806 36,71 2.583 28,24 2.581 22,35 2.646 20% 2 DN Tö nhaân 346 5,89 338 4,42 129 1,41 278 2,41 641 4,85 3. Cty TNHH, CP,DN coùvoán NNG 1.582 26,92 2.496 32,66 4.194 45,85 6.121 53,00 7.047 53,25 4. Taäp theå 17 0,29 12 0,16 13 0,14 48 0,42 17 0,12 5. Caù theå 1.319 22,44 1.991 19,91 2.228 24,36 2.521 21,83 2.883 21,78 Toång dö nôï 5.877 100 7.643 100 9.147 100 11.549 100 13.234 100 (Nguoàn : Toång hôïp töø baùo caùo NHNN tænh Ñoàng Nai) Töø baûng treân cho thaáy: - Trong thöïc teá khi neàn kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta ngaøy caøng phaùt trieån thì thaønh phaàn kinh teá nhaø nöôùc vôùi boä maùy coàng keành, chaäm ñoåi môùi thieát bò coâng 29 ngheä ñaõ boäc loä söï keùm hieäu quaû trong SXKD vaø quaûn ly.ù Trong boái caûnh ñoù coäng vôùi chuû tröông ñaåy maïnh coå phaàn hoaù DNNN cuûa nhaø nöôùc, haàu heát caùc NHTM treân ñòa baøn ñeàu coù chuû tröông cô caáu laïi danh muïc ñaàu tö theo höôùng giaûm daàn tyû troïng cho vay DNNN trong danh muïc khaùch haøng cuûa mình. Tính ñeán 31/12/2005 tyû troïng cho vay loaïi hình DNNN treân toång dö nôï cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn laø 20% ( 2.646 tyû) giaûm 11% so vôùi naêm 2004 vaø giaûm raát nhieàu so vôùi naêm 2001 ( giaûm 30% ) . - Dö nôï caùc CT TNHH, CTCP , Doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeán cuoái naêm 2005 laø 7.047 tyû chieám 53,25% toång dö nôï . So vôùi naêm 2004 tyû troïng dö nôï loaïi hình doanh nghieäp naøy treân toång dö nôï taêng khoâng ñaùng keå nhöng veà qui moâ taêng 926 tyû (+15%); ñaëc bieät neáu so vôùi ñaàu giai ñoaïn naøy laø naêm 2001,2002 ta thaáy toác ñoä taêng raát lôùn caû veà qui moâ vaø tyû troïng.Quy moâ dö nôï vaø tyû troïng treân toång dö nôï treân phuø hôïp vôùi tình hình coå phaàn hoaù DNNN, söï phaùt trieån caùc KCN môùi thu huùt nhieàu doanh nghieäp veà ñaàu tö treân ñòa baøn Ñoàng Nai trong thôøi gian qua. - Dö nôï thaønh phaàn kinh teá tö nhaân caù theå cuõng coù xu höôùng gia taêng qua caùc naêm . Ñeán 31/12/2005 dö thaønh phaàn kinh teá naøy chieám tyû troïng 21,78% treân toång dö nôï ,so vôùi naêm 2004 veà tyû troïng khoâng coù söï thay ñoåi lôùn nhöng veà soá tuyeät ñoái taêng 362 tyû (+14,35%) . Vieäc ñaàu tö tín duïng cuûa ngaønh ngaân haøng trong giai ñoaïn naøy ñaõ chuyeån bieán theo höôùng giaûm daàn cho vay thaønh phaàn kinh teá nhaø nöôùc, taêng daàn möùc ñaàu tö cho thaønh phaàn kinh teá ngoaøi quoác doanh ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. 2.2.4.3 Cô caáu dö nôï phaân theo ngaønh kinh teá 30 Phaân loaïi dö nôï theo ngaønh kinh teá (Bieåu 6) Ñôn vò tính: 1 tyû VNÑ Chæ tieâu 2001 2002 2003 2004 2005 1. CN khai thaùc cheá bieán 2.383 2.742 2.939 4.904 5.943 Tyû troïng / toång dö nôï 40,55% 35,88% 32,13% 42,46% 44,,89% 2,Noâng laâm nghieäp 1.323 1.335 1.399 1.533 1.521 Tyû troïng / toång dö nô 22,51% 17,47% 15,29% 13,27% 11,50% 3.Thöông nghieäp dòch vuï 984 2.188 2.914 2.954 2.750 Tyû troïng / toång dö nôï 16,74% 28,63% 31,86% 25,58% 20,78% 4. Vaän taûi kho baõi 221 233 186 126 149 Tyû troïng / toång dö nôï 2,39% 3,05% 2,03% 1,09% 1,13% 5.Xaây döïng 653 740 944 958 1.518 Tyû troïng / toång dö nôï 11,11 9,68% 10,32% 8,30% 11,47% 6. Caùc ngaønh khaùc 313 405 765 1074 1.353 Tyû troïng / toång dö nôï 5,33 5,30% 8,36% 9,30% 10,,23% Toång dö nôï 5.877 7.643 9.147 11.549 13.234 - (Nguoàn: Baùo caùo NHNN tænh Ñoàng Nai) Qua baûng soá lieäu treân ta thaáy cô caáu ñaàu tö tín duïng cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn trong thôøi gian qua ñang chuyeån bieán theo höôùng taêng voán ñaàu tö cho coâng nghieäp, thöông nghieäp dòch vuï vaø xaây döïng . Ñeân 31/12/2005 dö nôï cho vay ngaønh coâng nghieäp laø 5.493 tyû chieám 44,89% so vôùi naêm 2004 taêng veà tyû troïng 5,72% vaø taêng 21% veà soá tuyeät ñoái. Dö nôï cho vay ngaønh xaây döïng ñeán cuoái naêm 2005 laø 1.518 tyû chieám tyû troïng 11,47% so vôùi naêm 2004 taêng veà tyû troïng 38% vaø taêng 58% veà soá tuyeät ñoái. Trong nhöõng naêm 2004,2005 toác ñoä taêng veà cho vay ñaàu tö xaây döïng cao, chuû yeáu laø do caùc NHTM cho vay thi coâng cô sôû haï taàng,ñöôøng saù ,vaø caùc döï aùn khu daân cö. 31 Dö nôï cho vay ngaønh dich vuï vaø caùc ngaønh khaùc chieám tyû troïng 31,01% (4.103 tyû) giaûm 3,87% so vôùi naêm 2004 ,nhöng vaãn chieám tyû troïng lôùn thöù hai trong cô caáu dö nôï cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn. 2.3 Thöïc traïng nôï quaù haïn vaø nhaän dieän caùc nguyeân nhaân gaây ra nôï quaù haïn trong thôøi gian qua cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai Tröôùc xu höôùng toaøn caàu hoaù, vaø aùp löïc loä trình gia nhaäp caùc toå chöùc kinh teá taøi chính quoác teá trong thôøi gian qua ñoøi hoûi ngaønh ngaân haøng phaûi coù nhöõng böôùc caûi tieán, thay ñoåi ñeå phuø hôïp. Moät trong nhöõng yeâu caàu ñoù laø caùc NHTM caàn phaûi minh baïch trong vieäc ñaùnh giaù chaát löôïng tín duïng hay noùi caùch khaùc caùc NHTM caàn phaûi xaây döïng moät quy ñònh thoáng nhaát veà vieäc saép xeáp phaân loaïi nôï tieân tieán phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá. Trong boái caûnh ñoù Thoáng ñoác NHNNVN ñaõ ban haønh Quyeát ñònh soá 493/2005/QÑ-NHNN ngaøy 22/04/2005 (V/v: ban haønh quy ñònh phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng deå xöû lyù ruûi ro tín duïng trong hoaït ñoäng NH cuûa toå chöùc tín duïng) Theo quy ñònh ban haønh keøm theo quyeát ñònh treân dö nôï cuûa TCTD ñöôïc phaân loaïi nhö sau: Nôï nhoùm 1: Nôï ñuû tieâu chuaån bao goàm ( khoâng phaûi trích döï phoøng) - Caùc khoaûn nôï trong haïn maø TCTD ñaùnh giaù laø coù ñuû khaû naêng thu hoài ñaày ñuû caû goác vaø laõi ñuùng._. haïn cheá vaø ngaên ngöøa ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng , quy trình cho vay ñaëc bieät löu yù, vaø tuaân thuû caùc nguyeân taéc sau: 3.2.2..1 Tuaân thuû nghieâm ngaët coâng taùc kieåm tra kieåm soaùt khoaûn vay bao goám kieåm tra tröôùc , trong vaø sau khi cho vay. ¾ Kieåm tra tröôùc khi cho vay : kieåm tra caùc ñieàu kieän vay voán cuûa khaùch haøng nhö hoà sô phaùp lyù, tình hình taøi chính, nhu caàu vay… ¾ Kieåm tra trong khi cho vay giuùp caùn boä tín duïng cho vay ñuùng ñoái töôïng, nhu caàu vay cuûa khaùch haøng, vieäc kieåm tra treân thoâng thöôøng döïa treân caùc hoaù ñôn taøi chính, hôïp ñoàng kinh teá,… ¾ Kieåm tra sau khi cho vay : Sau khi giaûi ngaân caùn boä tín duïng caàn kieåm tra xem khaùch haøng coù söû duïng tieàn vay ñuùng muïc ñích ñeà nghò vay khoâng, thöôøng kieåm tra thöïc teá taøi saûn sau khi vay ñeå traùnh vieäc khaùch haøng kyù hôïp ñoàng vaø hoaù ñôn khoáng ñeå chuyeån tieàn vaøo taøi khoaûn cuûa ngöôøi thuï höôûng roài ruùt tieàn maët, khoâng coù taøi saûn thöïc teá. Ngoaøi ra trong quaù trình cho vay phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa khaùch haøng, vieäc kieåm tra coù theå ñònh kyø hay ñoät xuaát. Neân chuû ñoäng vaø taêng cöôøng kieåm tra ñoät xuaát khi thaáy coù daáu hieäu baát thöøng tö phía khaùch haøng ,giuùp cho caùn boä tín duïng ñaùnh giaù ñöôïc chính xaùc hoaït 53 ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa khaùch haøng vaø kòp thôøi ngaên chaën hoaëc haïn cheá ruûi ro. 3.2.2.2 Naâng cao chaát löôïng coâng taùc thaåm ñònh, xeùt duyeät cho vay Vieäc thaåm ñònh, xeùt duyeät cho vay laø moät khaâu ñoùng vai troø quan troïng, quyeát ñònh chaát löôïng khoaûn vay.Muoán laøm toát khaâu naøy caùc NHTM caàn quan taâm ñeán caùc vaán ñeà sau : ¾ Khai thaùc coù hieäu quaû thoâng tin trong hoaït ñoäng tín duïng Thoâng tin caàn thieát cho hoaït ñoäng tín duïng bao goàm: thoâng tin veà khaùch haøng, veà thò tröôøng, vaø caùc thoâng tin beân ngoaøi nhö cô cheá chính saùch, tình hình kinh teá xaõ hoäi ..lieân quan ñeán hoaït ñoäng tín duïng NH. ŠThoâng tin veà khaùch haøng : Vieäc naém baét moät caùch chính xaùc, ñaày ñuû vaø kòp thôøi caùc thoâng tin veà khaùch haøng vay voán raát quan troïng, noù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán quyeát ñònh cho vay. Hieän nay vieäc khai thaùc thoâng tin veà khaùch haøng thöôøng qua baùo caùo cuûa khaùch haøng, chaúng haïn thoâng tin veà taøi chính thöôøng döïa treân baùo caùo taøi chính trong caùc naêm gaàn ñaây cuûa khaùch haøng (doanh nghieäp). Caùc baùo caùo do khaùch haøng laäp thöôøng khoâng qua kieåm toùan, khoâng coù cô quan chöùc naêng xaùc ñònh tính trung thöïc cuûa baùo caùo. Do vaäy, ñoái vôùi caùn boä ngaân haøng, caàn phaûi phoái hôïp caû hai phöông phaùp thu thaäp thoâng tín tröïc tieáp vaø giaùn tieáp. Phöông phaùp tröïc tieáp: Phoûng vaán tröïc tieáp khaùch haøng, tham quan cô sôû saûn xuaát kinh doanh, xem xeùt soå saùch keá toaøn.. Phöông phaùp giaùn tieáp: Beân caïnh vieäc thu thaäp thoâng tin töø khaùch haøng caàn thu thaäp theâm thoâng tin töø caùc ñoái taùc cuûa khaùch haøng, töø nhöõng ngaân haøng maø khaùch haøng coù quan heä, töø cô quan quaûn lyù khaùch haøng, töø Trung taâm phoøng ngöøa ruûi ro cuûa NHNN (CIC), Trung taâm thoâng tin cuûa NHTM (TPR) töø phaûn aùnh cuûa caùn boä, coâng nhaân vieân… 54 Š Thoâng tin veà thò thöôøng : Caùc yeáu toá cuûa neàn kinh teá thò tröôøng thöôøng coù nhöõng bieán mang tính quy luaät, nhöng cuõng coù khi mang tíng ñoät bieán do bò taùc ñoäng cuûa moät bieán coá naøo ñoù vaø ñieàu naøy gaây aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng tín duïng ngaân haøng. Do ñoù trong coâng taùc thaåm ñònh ñoøi hoûi CBTD phaûi coù nhöõng kieán thöùc nhaát ñònh ñeå coù theå thu thaäp ñaùnh giaù caùc thoâng tin, nhöõng bieán ñoäng veà thò tröôøng lieân quan ñeán lónh vöïc ngaønh haøng maø mình cho vay, nhoùm taøi saûn maø mình nhaän laøm ñaûm baûo nhö; giaù caû, saûn phaåm caïnh tranh, söùc mua, khaû naêng cung, caàu...... Baèng vieäc keát hôïp caùc phöông phaùp: ghi cheùp thoáng keâ, tham khaûo soá lieäu lòch söõ keát hôïp vôùi caùc nguoàn thoâng tin lieân quan CBTD coù theå döï baùo ñöôïc xu höôùng bieán ñoåi cuûa thò tröôøng ñeå coù theå tham gia tö vaán cho khaùch haøng höôùng ñaàu tö coù hieäu quaû nhaát, ñeå coù cô sôû caân nhaéc tröôùc khi ñeà xuaát cho hoaëc khoâng cho vay nhaèm haïn cheá vaø ngaên ngöøa ruûi ro coù theå xaûy ra. Š Caùc thoâng tin beân ngoaøi Beân caïnh hai nguoàn thoâng tin treân caùc caùn boä ngaân haøng caàn trang bò kyõ naêng khai thaùc, vaø thöôøng xuyeân caäp nhaät caùc thoâng tin veà cô cheá chính saùch, tình hình kinh teá chính trò xaõ hoäi ñeå coù theå phaân tích ñaùnh giaù döï baùo möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc söï kieän ñoù ñeán hoaït ñoäng tín duïng ngaân haøng trong ngaén haïn vaø daøi haïn.Töø ñoù coù nhöõng thay ñoåi, boå sung, ñieàu chænh trong chính saùch cho vay, tieâu chí ñaùnh giaù khoaûn vay.. ñeå tö vaán cho khaùch haøng, xem xeùt khi ra quyeát ñònh caáp tín duïng. 3.2.3 Xaây döïng heä thoáng tieâu chí, phöông phaùp ñaùnh giaù thoáng nhaát, khoa hoïc vaø phuø hôïp thoâng leä quoác teá . Caùc NHTM caàn xaây döng moät heä thoáng caùc chæ tieâu ( ñònh tính vaø ñònh löôïng ) moät caùch khoa hoïc vaø thoáng nhaát trong toaøn heä thoáng cho vieäc phaân tích, ñaùnh giaù xeáp loaïi caùc khoaûn vay bao goàm vieäc ñanh giaù xeáp loaïi khaùch haøng vay 55 voán; veà döï aùn ñaàu tö, phöông aùn saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï cuûa khaùch haøng xin vay voán ( goïi taét laø phöông aùn vay) . Heä thoáng naøy caàn ñöôïc caäp nhaät boå sung, ñieàu chænh kòp thôøi phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh thöïc teá môùi coù theå coù taùc duïng giuùp NHTM ngaên ngöøa vaø haïn cheá ruûi ro tín duïng. Nhöõng ñieåm caàn quan taâm khi xaây döïng heä thoáng naøy: ¾ Ñoái vôùi thaåm ñònh phöông aùn vay - Neân nghieân cöùu xaây döïng moät chöông trình phaàn meåm thaåm ñònh döï aùn , vôùi nhöõng tieâu chí ñònh löôïng phuø hôïp seõ giuùp ta coù keát quaû thaåm ñònh moät caùch nhanh choùng vaø chính xaùc ( löu yù caàn keát hôïp vôùi nhöõng ñaùnh giaù coù tính ñònh tính ) töø ñoù coù cô sôû ñöa ra quyeát ñònh cho vay ñuùng ñaén, haïn cheá ñöôïc nhöõng nhaän xeùt caûm tính. - Xaây döïng heä thoáng xeáp loaïi tín duïng trong ñoù söû duïng caùc tieâu thöùc ñaùnh giaù, thang ñieåm duøng phaân loaïi khaùch haøng phaûi hôïp lyù ,phuø hôïp vôùi thöïc teá ôû VN. - Ñeå ñaùnh giaù tính hieäu quaû cuûa döï aùn, trong quaù trình thaåm ñònh caàn ñaùnh giaù döï aùn döôùi taùc ñoäng cuûa nhieàu tình huoáng coù theå xaûy ra,( nhö nhöõng bieán ñoäng veà giaù, thò tröôøng...) treân cô sôû ñoù so saùnh vaø ñaùnh giaù ñoä nhaäy cuûa döï aùn ñoù ñeå xem xeùt quyeát ñònh cho vay. - Thaåm ñònh döï aùn khoâng chæ thaåm ñònh khi cho vay maø caàn taùi thaåm ñònh sau cho vay ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa döï aùn ñaõ ñaàu tö, töø ñoù ruùt ra nhöõng kinh nghieäm cho vieäc thöïc hieän caùc döï aùn sau ñöôïc toát hôn. - Trong coâng taùc xaây döng chieán löôïc phaùt trieån, naâng cao chaát löôïng thaåm ñònh tín duïng trong daøi haïn NHTM caàn quan taâm ñeán vieäc tuyeån choïn vaø ñaøo taïo caùn boä, theo höôùng tuyeån choïn nhöõng caùn boä gioûi veá nghieäp vuï taøi chính ngaân haøng cho ñi ñaøo taïo theâm veà chuyeân moân caùc lónh vöïc ngaønh ngheà maø caùc NHTM coù keá hoaïch thaâm nhaäp gia taêng ñaàu tö trong thôøi gian tôùi, hoaëc tuyeån choïn nhöõng ngöôøi gioûi lónh vöïc chuyeân moân ñoù cho ñaøo taïo theâm veà nghieäp vuï taøi chính 56 ngaân haøng . Vieäc tuyeån choän naøy seõ giuùp caùc NHTM haïn cheá ñöôïc nhöõng ruûi ro do khoâng am hieåu saâu veà lónh vöïc mình ñaàu tö nhö hieän nay. ¾ Ñoái vôùi khaùch haøng - Caäp nhaät thoâng tin cuûa khaùch haøng ñeå kòp thôøi phaùt hieän nhöõng bieán ñoåi baát thöôøng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa khaùch haøng ñeå kòp thôøi ñeà ra caùc giaûi phaùp ngaên ngöøa haïn cheá ruûi ro.Veà thoâng tin khaùch haøng caàn quan taâm ñeán caùc thoâng tin coù tính ñònh tính nhö : kinh nghieäm,trình ñoä trong ñieàu haønh quaûn lyù,tình hình noäi boä doanh nghieäp, tuoåi taùc , tình traïng söùc khoeõ....cuûa nhöõng caùn boä chuû choát coù taàm aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. - Thieát laäp heä thoáng löu tröû baûo quaûn hoà sô khaùch haøng moät caùch khoa hoïc thuaän tieän cho vieäc tra cöùu khi caán thieát. Ngoaøi vieäc xeáp loaïi khaùch haøng theo caùc tieâu chí nhö ñaõ neâu treân, veà maët hình thöùc xeáp laoïi khaùch haøng theo nhöõng bìa hoà sô coù nhöõng maøu saéc rieâng bieät, aán töôïng. Töø ñoù coù theå deã daøng phaân loaïi khaùch haøng tröïc tieâp baèng maét. Thí duï nhö bìa hoà sô maøu xanh laø nhöõng khaùch haøng coù chaát löôïng toát; maøu vaøng laø nhöõng khaùch haøng coù chaát löôïng trung bình; maøu ñoû laø nhöõng khaùch haøng nhieàu nguy cô ruûi ro caàn phaûi quan taâm moät caùch ñaëc bieät...Hình thöùc phaân loaïi naøy coù taùc ñoäng taâm lyù thoâi thuùc ngöôøi caùn boä NH nghó ra caùc giaûi phaùp ñeå haïn cheá, giaûi quyeát döùt ñieåm caùc hoà sô coù maøu ñoû. 3.2.4 Xaây döng phöông aùn xö lyù nôï coù vaáân ñeà Ñaây laø giaûi phaùp nhaèm haïn cheá toån thaát cho cho caùc NHTM khi xaûy ra ruûi ro tín duïng. Muoán thöïc hieän toát khaâu naøy caùc NHTM caàn phaûi xaây döïng moâ hình hoaït ñoäng coù söï taùch baïch, phaân ñònh roõ giöõa caùc khaâu thaåm ñònh-cho vay- xöû lyù thu hoài nôï. Vì neáu vieäc thaåm ñònh-cho vay- thu hoài nôï ñöôïc giaûi quyeát bôûi cuøng moät caùn boä tín duïng ( hoaëc boä phaän tín duïng) seõ keùm hieäu quaû do thieáu söï ñoäc laäp khaùch quan, coù söï vò neå nhau , sôï traùch nhieäm , khoâng loaïi tröø khaû naêng tieâu 57 cöïc, thoâng ñoàng vôùi khaùch haøng daãn ñeán vieäc xöû lyù thieáu kieân quyeát, chaäm chaïp laøm cho toån thaát khoù thu hoài hoaëc khoâng thu hoài ñöôïc. - Caùc NHTM caàn thaønh laäp moät phoøng ( toå) chuyeân veà xöû lyù ruûi ro vaø nôï coù vaán ñeà (XLRR&NCVÑ) vôùi nhieäm vuï chính taäp trung theo doõi ñeà xuaát giaûi phaùp xöû lyù ngay töø khi khoaûn nôï coù daáu hieäu ruûi ro ( chuyeån sang nhoùm 2); vaø caùc khoaûn nôï xaáu ( nôï töø nhoùm 3 ñeán nhoùm 5). - Caùc giaûi phaùp xöû lyù NQH (nôï nhoùm 2), nôï xaáu ( nôï töø nhoùm 3 ñeán nhoùm 5) cuï theå nhö sau: ¾ Ñoái vôùi NQH : Phaân tích nguyeân nhaân NQH cuûa töøng khaùch haøng, töø ñoù coù bieän phaùp thaùo gôõ. Ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng NQH coù tính chaát taïm thôøi do nhöõng söï coá khaùch quan, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh bình thöôøng, ngaân haøng xem xeùt khaû naêng traû nôï vaø phöông aùn saûn xuaát kinh doanh trong thôøi gian tôùi ñeå quyeát ñònh coù theå cho vay tieáp ñeå giuùp khaùch haøng vöôït qua khoù khaên, hay khoâng. Ñoái vôùi NQH do nhöõng nguyeân nhaân chuû quan nhö quaûn lyù yeáu keùm, gian doái löøa ñaûo... NH phaûi ngöng ngay quan heä tín duïng, aùp duïng bieän phaùp giaùm saùt ñaëc bieät, tích cöïc ñoân ñoác thu hoài nôï, caàn thieát cuõng coá hoà sô khôûi kieän ra toaø. ¾ Ñoái vôùi caùc khoaûn nôï xaáu: Caùc hoà sô lieân quan ñeán caùc khoaûn nôï naøy caàn ñöôïc ñeå trong nhöõng bìa hoà sô maøu ñoû vaø ñaët trong tình traïng kieåm soaùt heát söùc ñaëc bieät. Beân caïnh vieäc tieáp tuïc ñoân ñoác thu hoài nôï , NH caàn phaûi raø soaùt laïi toaøn boä hoà sô, boå sung kòp thôøi nhöõng thieáu soùt (neáu coù). Chuaãn bò caùc thuû tuïc caàn thieát cho vieäc khôûi kieân. Tích cöïc phoái hôïp cuøng caùc cô quan höõu quan cho tieán haønh thanh lyù, phaùt maïi caùc taøi saûn baûo ñaûm, thanh toaùn tieàn baûo hieåm. vay theo quy ñònh hieän haønh ñeå thu hoài voán. 3.2.5 Xaây döïng heä thoáng kieåm tra, kieåm soaùt noäi boä vaø heä thoáng thoâng tin phoøng ngöøa ruûi ro moät caùch hieäu quaû 58 3.2.5.1 Xaây döïng heä thoáng kieåm tra, kieåm soaùt noäi boä Coâng taùc kieåm tra, kieåm soaùt noäi boä trong hoaït ñoäng tín duïng laø moät coâng cuï voâ cuøng quan troïng, thoâng qua hoaït ñoäng kieåm soaùt coù theå phaùt hieän, ngaên ngöøa vaø chaán chænh nhöõng sai soùt trong quaù trình thöïc hieän nghieäp vuï tín duïng. Ñeå naâng cao vai troø cuûa coâng taùc kieåm soaùt nhaèm haïn cheá ruûi ro tín duïng, caàn thöïc hieän moät soá bieän phaùp sau : ¾ Boä phaän kieåm tra,kieåm soaùt noäi boä phaûi thuoäc bieân cheá trung öông,hoäi sôû chính, caùc hình thöùc ñeà baït boå nhieäm do trung öông quyeát ñònh, hoaït ñoäng ñoäâc laäp vôùi ban ñieàu haønh taïi chi nhaùnh. ¾ Caùn boä cuûa phoøng naøy caàn ñöôïc tuyeån choïn moät caùch kyõ löôõng, hoï phaûi laø nhöõng caùn boä coù taøi, coù ñöùc am hieåu nghieäp vuïkieåm tra, nghieäp vuï tín duïng ¾ Trong quaù trình kieåm tra hoaït ñoäng tín duïng coù theå taêng cöôøng caùn boä laøm tröïc tieáp töø boä phaän tín duïng hoaëc thaåm ñònh vaø quaûn lyù tín duïng cuøng phoái hôïp kieåm tra. + Thöôøng xuyeân ñaøo taïo, naâng cao trình ñoä nghieäp vuï, luaät phaùp cho caùn boä phoøng kieåm soaùt. Khoâng ngöøng hoaøn thieän vaø ñoåi môùi phöông phaùp kieåm tra, aùp duïng linh hoaït caùc bieän phaùp kieåm tra tuyø thuoâc vaøo töøng thôøi ñieåm, töøng ñoái töôïng vaø muïc ñích cuûa kieåm tra. 3.2.5.2 Xaây döïng heä thoáng thoâng tin phoøng ngöøa ruûi ro moät caùch hieäu quaû Nhö ñaõ phaân tích ôû phaàn treân caùc loaïi thoâng tin lieân quan ñeán khaùch haøng, thò tröôøng , tình hình kinh teá xaõ hoäi – goïi taét laø thoâng tin tín duïng- coù moät vai troø heát söùc quan troïng trong vieäc phoøng ngöøa ruûi ro trorng hoaït ñoäng tín duïng cuûa NHTM. Nhôø coù nhöõng thoâng tin naøy maø caùc nhaø quaûn trò ngaân haøng môùi coù cô sôû ñeå ñöa ra nhöõng nhöõng quyeát ñònh cho vay ñuùng ñaén. Thoâng tin tín duïng coù theå thu ñöôïc töø nhieàu nguoàn , töø ngaân haøng ( hoà sô vay voán, baùo caùo phaân tích cuûa CBTD, Soá lieäu thoáng keâ löu tröû…); töø khaùch haøng ( qua soá lieäu soå saùch bao caùo 59 keá toaùn..) hoaëc töø caùc nguoàn khaùc ( Baùo ñaøi, caùc cô quan coù lieân quan nhö cuïc thueá , toøa aùn…Hieän nay haàu heát caùc NHTM ñaõ coù heä thoáng thoâng tin phoøng ngöøa ruûi ro trong noäi boä, vaø taïi caùc NHNN cuõng ñaõ coù trung taâm thoâng tin tín duïng (CIC) . Tuy nhieân trong thôøi gian qua hoaït ñoäng cuûa caùc trung taâm naøy chöa thaät söï hieäu quaû. Ñeå ñaûm baûo cho hoaït ñoäng thoâing tin tín duïng phaùt huy hieäu quaû phoøng ngöøa ruûi ro cao caùc ngaân haøng caàn thöïc hieän moät soá bieän phaùp cuï theå nhö sau: ¾ Taïi caùc trung taâm thoâng tin ( nhaát laø taïi hoäi sôû chính) caàn tuyeån duïng moät ñoäi nguõ chuyeân vieân chuyeân thu thaäp, phaân tích thoâng tin ñeå ñöa ra nhöõng caûnh baùo kòp thôøi chuaån xaùc, maø khi caàn caùc chi nhaùnh ñeàu coù theà khai thaùc deã daøng.. Traùnh tình trang chæ thu thaäp coù tính caùch baùo caùo thoáng keâ. ¾ Caùc thoâng tin tín duïng ñöôïc ñöa vaøo heä thoáng phaûi laø caùc thoâng tin coù ñoä tin caäy cao, ñaõ ñöôïc kieåm chöùng. Thí duï nhö ñoái vôùi tính hình taøi chính cuûa khaùch haøng caàn phaûi laø caùc baùo caùo ñaõ ñöôïc kieåm toùan ñoäc laäp; caùc nhaänñònh veà thò tröôøng, tình hình kinh teá xaõ hoäi phaûi ñöôïc trích daãn töø nhöõng nguoàn tin chính thoáng, hoaëc töø caùc phaân tích cuûa nhöõng chuyeân gia coù uy tín …Caùc thoâng tin phaûi ñöôïc caäp nhaät thöôøng xuyeân. ¾ Caùc NHTM phaûi coù nhöõng söï hoã trôï trao ñoåi thoâng tin laãn nhau vaø coù nhieäm vuï cung caáp thoâng tin chính xaùc kòp thôøi cho trung taâm phoøng ngöøa ruûi ro NHNN moät caùch kòp thôøi vaø chính xaùc theo quy ñònh hieän haønh. - Treân trang web cuûa caùc NHTM caàn coù dieãn ñaøng trình baøy caùc tình huoáng ruûi ro ñaõ xaûy ra trong vaø ngoaøi nöôùc, caùc giaûi phaùp ñaõ aùp duïng ñeå xöû lyù ,ñeå cho caùc chi nhaùnh coù theå truy caäp trao ñoåi , hoïc taäp ruùt kinh nghieäm. 3.2.6 Giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng quaûn trò nguoàn nhaân löïc Quaûn trò nguoàn nhaân löùc bao goàm caùc khaâu: tuyeån duïng, ñaøo taïo, söû duïng vaø ñaõi ngoä caùn boä.Naâng cao naâng löïc quaûn trò nguoàn nhaân löïc ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû cao 60 trong hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng noùi chung vaø lónh vöïc tín duïng noùi rieâng laø coâng vieäc voâ cuøng quan troïng maø caùc NHTM phaûi quan taâm. Nhaát laø trong giai ñoaïn hieän nay -giai ñoaïn hoäi nhaäp vaø caïnh tranh tranh toaøn caàu -. Bôûi vì, coâng ngheä ngaân haøng duø hieän ñaïi ñeán ñaâu, caùc phöông phaùp thöïc hieän duø coù hoaøn haûo ñeán ñaâu ñeàu do con ngöôøi nghó ra vaø vaän haønh chuùng.Vì vaäy neáu ngöôi caùn boä ngaân haøng , nhaát laø caùn boä tín duïng neáu khoâng coù taâm coù ñöùc , thì chaúng nhöõng khoâng khai thaùc ñöôïc hieäu quaû töø söï hieän ñaïi ,söï hoaøn haûo ñoù maø ngöôïc laïi coøn mang ñeán nhöõng ruûi ro thieät haïi raát lôùn khi vaän haønh nhöõng coâng nghe, phöong phaùp ñoù. Coù theå noùi quaûn trò nguoàn nhaân löïc coù hieäu quaû laø moät trong nhöõng giaûi phaùp haïn cheá phoøng ngöøa ruûi ro beàn vöõng. Muoán laøm toát coâng vieäc naøy, NHTM caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp sau: ¾ Ngay töø khaâu tuyeån duïng caøn boä laøm coâng taùc tín duïng caàn phaûi heát söùc chaët cheû, vieäc xeùt tuyeån coâng khai minh baïch. Beân caïnh caùc vieäc ñaït caùc yeâu caàu veà trình ñoä ban ñaàu ñaõ ñöôïc chuaån hoùa theo yeâu caàu cuûa töøng NHTM ( nhö toát nghieäp ñaïi hoïc; trình ñoä ngoaïi ngöõ…) Caàn chuù troïng ñeán tö caùch ñaïo ñöùc . Coù theå nhaän bieát ñöôïc ñieàu naøy qua: phoûng vaán tröïc tieáp, xem kyõ lyù lich nhaân thaân, qua lôøi nhaän xeùt cuûa thaày, coâ ….Caùc NHTM neân coù söï lieân keát töø caùc tröôøng ñaïi hoïc danh tieáng ñeå nhôø hoã trôï giuùp phaùt hieän caùc sinh vieân öu tuù töø ñoù caùc NHTM coù keá hoaïch tieáp caän taïo ñieàu kieän toát cho caùc sinh vieân nghieân cöùu vaø sau ñoù tuyeån duïng laøm vieäc cho ngaân haøng mình. ¾ Caàn löïa choïn nhöõng caùn boä coù hieåu bieát veà xaõ hoäi vaø coù khaû naêng giao tieáp : yeáu toá giuùp cho khaùch haøng vaø ngaân haøng hieåu nhau hôn, laøm cho khaùch haøng coù thieän caûm vôùi ngaân haøng, gaén boù vôùi ngaân haøng. Vôùi khaû naêng giao tieáp caùn boä tín duïng tìm hieåu theâm ñöôïc nhieàu thoâng tin veà khaùch haøng phuïc vuï trong xöû lyù nghieäp vuï. 61 ¾ Beân caïnh vieäc boá trí vò trí coâng taùc phuø hôïp vôùi trình ñoä vaø khaû naêng cuûa töøng caùn boä. Caùc NHTM caàn chuù troïng coâng taùc ñaøo taïo vaø taùi ñaøo taïo ñeå naâng cao kieán thöc cho caùn boä. Coù theå tuyeån choïn caùc caùn boä gioûi veà nghieäp vuï tín duïng cho ñi ñaøo taïo theâm chuyeân moân cuûa caùc ngaønh ngheà, lónh vöïc maø NH coù höôùng ñaàu tö trong töông lai hoaëc caàn thieát cho hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng (nhö luaät). Hoaëc ngöïôc laïi tuyeån choïn nhöõng ngöôøi gioûi ôû nhöõng lónh vöïc ñoù cho ñaøo taïo veà nghieäp vuï tín duïng ngaân haøng nhaèm chuaån bò cho nhöõng keá hoaïch phaùt trieån daøi haïn. ¾ AÙp duïng moät chính saùch ñaõi ngoä hôïp lyù, coâng baèng. Nhöõng ngöôøi taän tuïy coù nhieàu ñoùng goùp mang laïi hieäu quaû cao cho ngaân haøng phaûi ñöôïc khen thöôûng xöùng ñaùng ( caû vaät chaát vaø tinh thaàn ). Cheá ñoä tieàn löông caàn ñöôïc nghieân cöùu caûi tieán( nhaát laø ôû caùc NHTM nhaø nöôùc) theo höôùng traû theo naêng löïc vaø khoái löôïng coâng vieäc cuûa caùn boä.Haïn cheá cuûa cô cheá traû löông hieän nay cuûa caùc NHTM nhaø nöôùc laø traû theo thaâm nieân, baèng caáp, chöùc danh töø ñoù khoâng khuyeán khích ñöôïc caùc caùn boä treû coù naêng löïc, ñaây laø cuõng laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân cuûa hieän töôïng “ chaûy maùu chaát xaùm” töø NHTM nhaø nöôùc sang caùc NHTM ngoaøi quoác doanh trong thôøi gian gaàn ñaây ¾ Cô hoäi vaø ñieàu kieän thaêng tieán cho moïi caùn boä laø nhö nhau môùi taïo neân ñoäng löïc cho toaøn theå caùn boä phaán ñaáu, coáng hieán cho cô quan mình. Beân caïnh ñoù caàn xaây döïng moät khoâng khí ñoaøn keát thaân thieän, moät neùt vaên hoùa rieâng cuûa töøng ngaân haøng ( theå hieän qua vieäc maëc ñoàng phuïc, toå chöùc sinh haoït taäp theå trong nhöõng dòp leã,hoäi) , laøm cho ngöôøi caùn boä luoân thaáy töï haøo vaø gaén boù vôùi ngaân haøng mình. 3.2.7 Kieán nghò ñoái vôùi NHNN vaø chính phuû 3.2.7.1 Ñoái vôùi NHNN ¾ Naâng cao chaát löôïng ñieàu haønh, quaûn lyù cuûa moät NHTW 62 Š Trong vieäc hoaïch ñònh chính saùch caàn caân ñoái moät caùch thích hôïp giöõa caùc muïc tieâu ñaùp öùng yeâu caàu phaùt tròeån kinh teá, oån ñònh tieàn teä vaø söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa heä thoáng NHTM. Hay noùi caùch khaùc laø taïo ñöoäc söï oàn ñònh, traùnh hieän töôïng taêng tröôûng “noùng” hoaëc thaét chaët tín duïng ñoät ngoät aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM. Š NHNN caàn thöôøng xuyeân toång hôïp phaân tích ñeå ñöa ra caùc döï baùo veà dieãn bieán thò tröôøng,xu höôùng phaùt trieån cuûa neàn kinh teá lieân quan ñeán hoaït ñoäng tín duïng giuùp caùc NHTM coù cô sôû tham khaûo ñònh höôùng cho vieäc hoaïch ñònh cho mình moät chính saùch tín duïng hôïp lyù vöøa ñaûm baûo vieäc phaùt trieån vöøa ñaûm baûo,haïn cheá phoøng ngöøa ruûi ro. ŠTieáp tuïc phoái hôïp vôùi caùc cô quan höõu quan nhö boä taøi chính thuùc ñaåy quaù trình coå phaàn hoaù caùc NHTM nhaø nöôùc theo ñuùng loä trình. Š Nghieân cöùu ban haønh caùc quy ñònh höôùng daãn ñeå töøng böôùc ñöa vaøo aùp duïng caùc coâng cuï baûo hieåm cho hoaït ñoäng tí n duïng : nhö nghieäp vuï baûo hieåm khoaûn vay ,quyeàn choïn, hoaùn ñoåi laõi suaát cuõng nhö caùc coâng cuï taøi chính phaùi sinh khaùc... ¾ Taêng cöôøng vaø naâng cao chaát löôïng coâng taùc thanh tra , giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM ŠHeä thoáng thanh tra kieåm soaùt cuûa chi nhaùnh NHNN ôû caùc ñòa phöông caàn ñöôïc xaây döïng theo höôùng treû hoaù , goàm nhöõng caùn boä gioûi nghieäp vuï ngaân haøng vaø nghieäp vuï kieåm tra. Ñaëc bieät laø coù khaû naêng caäp nhaät naém baét taát caû nghieäp vuï ngaân haøng, vaø coù ñaïo ñöùc toát. Š Xaây döïng chöông trình thanh tra kieåm soaùt moät caùch khoa hoïc ñaûm baûo tính phaùt hieän phaùt hieän, phoøng ngöøa ruûi ro nhöng khoâng gaây trôû ngaïi hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM.muoán vaäïy boä phaän thanh tra NHNN caàn phaûi thu thaäp ñaày ñuû caùc thoâng tin veà lónh vöïc caàn kieåm tra, leân phöông aùn kieåm tra moät caùch chi tieát caån 63 thaän. Neân chuù troïng tieán haønh thanh tra coù troïng ñieåm, traùnh thanh tra mang tính hình thöùc. Š NHNN caàn xaây döïng phöông aùn boå sung hoaëc hoaùn ñoåi caùn boä kieåm tra qua laïi giöõa caùc chi nhaùnh nhaèm ñaûm baûo tính khaùch quan taïo, ñieàu kieän cho caùn boä trau doài theâm kinh nghieäm thöïc teá ôû nhöõng moâi tröôøng hoaït ñoäng khaùc nhau. ¾ NHNN caàn caûi tieán vaø naâng cao vai troø cuûa trung taâm thoâng tin tín duïng (CIC) Hieän nay taïi caùc chi nhaùnh NHNN ôû caùc ñòa phöông ñeàu ñaõ coù Trung taâm thoâng tin tín duïng. Tuy nhieân, hoaït ñoäng cuûa caùc trung taâm naøy thôøi gian qua chöa thaät söï hieäu quaû, caùc thoâng tin cuûa trung taâm thöôøng khoâng ñaày ñuû vaø thieáu söï caäp nhaät kòp thôøi.Trong thôøi gian tôùi ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy NHNN caàn löu yù caùc giaûi phaùp sau: Š Tuyeån choïn vaø ñaøo taïo caùn boä laøm coâng taùc CIC theo theo höôùng chuyeân moân hoùa (traùnh caùn boä kieâm nhieäm nhö hieän nay). Caùn boä CIC phaûi am hieåu lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin (khai thaùc thoâng tin qua maïng vaø caùc coâng cuï hoã trôï khaùc), coù khaû naêng nghieân cöùu toång hôïp, phaân tích caùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc ñeå ñöa ra ñöôïc caùc thoâng tin coù tính ñònh höôùng, caûnh baùo caàn thieát cho hoaït ñoäng tín duïng ngaân haøng. Š Ñoåi môùi vaø hieän ñaïi hoa caùc trang thieát bò , thieát laäp heä thoáng sao cho vieäc thu thaäp cuõng nhö cung caáp caùc toâng tin tín duïng cho caùc NHTM treân ñòa baøn moät caùch kòp thôøi vaø thuaän tieän nhaát.Traùnh tình traïng phaûi qua heä thoáng vaên baûn loøng voøng nhö hieän nay, neân thieát keá moät trang web rieâng ñeå caùc NHTM coù theå deã dang cung caáp cuõng nhö nhaän ñöôïc caùc thoâng tin tín duïng caàn thieát. Š Thöïc hieän qui cheá cheá taøi nghieâm tuùc ñoái vôùi caùc NHTM treân ñòa baøn khoâng tuaân thuû ñaày ñuû caùc quy ñònh veà cung caáp thoâng tín cho CIC. Thöôøng 64 xuyeân toå chöùc caùc lôùp taäp huaán, phoå bieán kinh nghieâm trong coâng taùc thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin tín duïng cho caùn boä lieân quan ôû caùc NHTM. 3.2.7.2 Ñoái vôùi chính phuû vaø caùc cô quan ban ngaønh. ŠChính phuû caàn bghieân cöùu ban haønh, boå sung caùc quy ñònh phaùp luaät nhaèm hoã trôï ñaûm baûo quyeàn chuû nôï cuûa caùc NHTM, xaây döïng luaät veà ñaûm baûo tieàn vay cuûa caùc toå chöùc tín duïng ,luaät veà quyeàn sôû höõu.Nhaèm khaéc phuïc tình traïng khoù khaên hieän nay cuûa caùc NHTM khi phaûi xöû lyù taøi saûn theá chaáp ñeå thu hoài nôï phaûi qua nhieàu giai ñoaïn nhieâu kheâ, toán raát nhieàu thôøi gian nhöng ñoâi khi khoâng ñaït ñöôïc keát quaû nhö yù. Tröôùc maét, nhaèm ñieàu kieän cho caùc toå chöùc tín duïng thu hoài nôï nhanh choùng, giaûm bôùt toån thaát khi coù ruûi ro Chính phuû caàn yeâu caàu caùc boä ngaønh ban haønh caùc quy ñònh thöïc hieän vieäc xöû lyù taøi saûn baûo ñaõm theo ñuùng tinh thaàn cuûa caùc nghò ñònh nhö:nghò ñònh 178/1999/NÑ-CP; nghò ñònh 85/2002/NÑ-CP vaø thoâng tö 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCÑC lieân quan ñeán caùc vaân ñeà taøi saûn ñaûm baûo vaø xöû lyù taøi saûn ñaûm baûo. Chaún haïn,caùc ban ngaønh lieân quan caàn laøm vieäc thoáng nhaát vôùi nhau,traùnh ñuøn ñaåy traùch nhieäm, nghieân cöu ñieàu chænh caùc qui ñònh khoâng phuø hôïp vôùi thöïc teá gaây khoù khaên cho vieäc hoaøn chænh hoà sô theá chaáp. Thí duï nhö caùc quy ñònh cuøa thoâng tö 05/2005/TTLB-BTP-BTNMT,veà thôøi gian caáp giaáy chöùnh nhaän giao dòch ñaûm baûo laø naêm ngaøy, nhö theá laø quaù laâu so vôùi thôøi ñaïi phaùt trieån thoâng tin vaø vi tính hoaù nhö hieän nay, hoaëc qui ñònh khi thöïc hieän ñaêng kyù giao dòch ñaûm baûo ñoái vôùi taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát thì ngoaøi giaáy chöùng nhaän sôû höõu coâng trình, sôû taøi nguyeân moâi trröôøng yeâu caàu phaûi coù giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát. Ñieàu naøy khoâng phuø hôïp vôùi thöïc teá, gaây khoù khaên cho caùc doanh nghieäp phaûi ñi thueâ ñaát - nhaát laø caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi- ôû caùc khu coâng nghieäp vì hoï coù chöùng nhaän sôû höõu coâng rình nhöng laïi khoâng coù giaáy chöùng nhaän 65 quyeàn söû duïng ñaát daãn ñeán khoâng hoaøøn thaønh ñöôïc thuû tuïc ñaêng kyù giao dòch ñaûm baûo duø taøi saûn treân ñaát thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ho. ŠChính phuû caàn chæ ñaïo ban haønh caùc vaên baûn phaùp luaät quy ñònh roõ traùch nhieäm cuûa caùc coâng ty kieåm toaùn, caùc coâng ty tö vaán caùc vaán ñeà lieân quan ñeán taøi saûn nhö giaù trò, quyeàn sôû höõu,thuû tuïc phaù saûn ....Nhaèm haïn cheá nhöõng tröôøng hôïp coù söï thoâng ñoàng giöõa caùc cô quan naøy vôùi caùc doanh nghieäp caàn coù söï ñaùnh giaù sai tình trang thöïc teá cuûa doanh nghieäp ñeå coù ñuû ñieàu kieän vay voân ngaân haøng. Š Chính phuû caàn nghieân cöùu ban haønh caùc quy ñònh vaø ñöa vaøo thöïc hieän caùc loaïi baûo hieåm baét buoäc nhö: baûo hieåm taøi saûn ñaûm baûo tieàn vay,baûo hieåm caùc khoaûn vay. ŠTieàp tuïc ñaåy manh tieán trình coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc , trong ñoù coù caùc NHTM, nhaèm thuùc ñaåy caùc NHTM taêng cöôøng naêng löïc taøi chính theo caùc chuaån möïc quoác teá giaûm thieåu ñöôïc caùc ruûi ro trong hoaït ñoäng ngaân haøng. Beân caïnh ñoù nôï quaù haïn nôï xaáu cuûa caùc DNNN taïi caùc NHTM chieám tyû troïng lôùn. Do ñoù vieäc coå phaàn hoaù, thay ñoåi hình thöùc quaûn lyù ñieàu ,laønh maïnh hoaù tình hình taøi chính, giaûi quyeát döùt ñieåm nôï naàn toàn ñoïng cuûa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc se õgoùp phaàn giaûm bôùt ruûi ro cho caùc NHTM. 66 Keát luaän NHTM laø nhöõng ñònh cheá trung gian taøi chính vôùi hoaït ñoäng chuû yeáu laø nhaän tieàn göûi khaùch haøng vôùi traùch nhieäm hoaøn traû, söû duïng soá tieàn naøy ñeå cho vay; cung caáp caùc dòch vuï ngaân haøng; kinh doanh chöùng khoaùn...Hoaït ñoäng NHTM vôùi nhöõng ñaëc tröng cô baûn nhö theá neân chòu taùc ñoäng cuûa nhieàu yeáu toá nhö: Moâi tröôøng kinh teá, chính trò, xaõ hoäi, caùc cô cheá chính saùch quaûn lyù ñieàu haønh vó moâ vaø vi moâ. Maø caùc yeáu toá naøy coù theå thay ñoåi ñeå phuø hôïp vôùi dieãn bieán thöïc teá cuûa neàn kinh teá. Ñaëc bieät trong xu höôùng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø toaøn caàu hoùa nhö hieän nay,beân caïnh vieäc taïo ra nhöõng cô hoäi noù coøn coøn coù theå laøm gia taêng caùc nguy cô ruûi ro cho hoaït ñoäng ngaân haøng thöông maïi vaø khi ruûi ro xaûy ra thì haäu quaû cuûa noù seõ raát naëng neà aûnh höôøng ñeán caû söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá quoác gia. Vì vaäy, vieäc naâng cao hieäu quaû naêng löïc quaûn trò ruûi ro trong heä thoáng NHTM nhaèm ñaûm baûo phaùt trieån beàn vöõng ñaõ vaø ñang laø nhieäm vuï caáp baùch ñoái vôùi taát caû NHTM . Qua nghieân cöùu vaø thöïc tieån cho thaáy ruûi ro trong hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM noùi chung, ruûi ro tín duïng noùi rieâng ñeàu coù theå ñöôïc nhaän dieän, ño löôøng ñeå ñöa ra caùc döï baùo kòp thôøi coù tính caûnh baùo, treân cô sôû ñoù xaây döïng nhöõng phöông aùn nhaèm ngaên ngöøa vaø haïnh cheá ñeán möùc thaáp nhaát caùc thieät haïi do ruûi ro gaây ra neáu caùc NHTM xaây döïng ñöôïc moät heä thoáng chính saùch quaûn lyù ruûi ro moät caùch hieäu quaû vaø nhaän thöùc ñöôïc :”Quaûn lyù ruûi ro laø moät quaù trình lieân tuïc caàn ñöôïc thöïc hieän ôû moïi caáp ñoä cuûa moät toå chöùc taøi chính vaø laø yeâu caàu baét buoäc ñeå caùc toå chöùc taøi chính coù theå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñeà ra vaø duy trì khaû naêng toàn taïi vaø söï minh baïch veà taøi chính “ (Trích caùc höôùng daãn veà chính saùch quaûn lyù ruûi ro cuûa uyû ban Basel ). Tp Hoà chí Minh- 2006 ._.